PortfoliosLab logo
Сравнение FLJP с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLJP и VPL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLJP и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.02%
29.06%
FLJP
VPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLJP:

0.37

VPL:

0.35

Коэф-т Сортино

FLJP:

0.66

VPL:

0.63

Коэф-т Омега

FLJP:

1.09

VPL:

1.08

Коэф-т Кальмара

FLJP:

0.54

VPL:

0.41

Коэф-т Мартина

FLJP:

1.59

VPL:

1.22

Индекс Язвы

FLJP:

4.85%

VPL:

5.51%

Дневная вол-ть

FLJP:

20.84%

VPL:

19.25%

Макс. просадка

FLJP:

-32.49%

VPL:

-55.49%

Текущая просадка

FLJP:

-1.79%

VPL:

-3.90%

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 5.77%.


FLJP

С начала года

5.38%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

6.90%

1 год

7.16%

5 лет

8.92%

10 лет

N/A

VPL

С начала года

5.77%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

3.21%

1 год

6.15%

5 лет

8.56%

10 лет

4.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLJP и VPL

FLJP берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJP: 0.09%
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLJP и VPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJP
Ранг риск-скорректированной доходности FLJP, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

VPL
Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLJP c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLJP, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLJP: 0.37
VPL: 0.35
Коэффициент Сортино FLJP, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLJP: 0.66
VPL: 0.63
Коэффициент Омега FLJP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLJP: 1.09
VPL: 1.08
Коэффициент Кальмара FLJP, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLJP: 0.54
VPL: 0.41
Коэффициент Мартина FLJP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLJP: 1.59
VPL: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.35
FLJP
VPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и VPL

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности VPL в 3.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.33%4.56%3.00%1.91%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.17%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%

Просадки

Сравнение просадок FLJP и VPL

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.79%
-3.90%
FLJP
VPL

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и VPL

Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеют волатильность 12.07% и 12.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.07%
12.04%
FLJP
VPL