PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJP с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJP с VPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both exchange-traded funds - FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index, while VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJP returned 9.03%/yr vs 10.36%/yr for VPL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLJP charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности FLJP и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 16.23%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 30.29%.

FLJP

1 день
0.33%
1 месяц
6.40%
С начала года
16.23%
6 месяцев
17.97%
1 год
32.70%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJP и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.23%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%2.62%

Correlation

The correlation between FLJP and VPL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.92

The correlation between FLJP and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJP и VPL

Секторы
FLJP
VPL

Промышленность

25.4%
20.5%

Технологии

19.7%
22.6%

Финансовые услуги

16.0%
19.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
4.8%

Здравоохранение

5.8%
5.0%

Сырьевые материалы

4.9%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.5%

Недвижимость

2.9%
4.3%

Коммунальные услуги

1.2%
1.6%

Энергетика

0.9%
1.6%

Промышленность

FLJP
25.4%
VPL
20.5%

Технологии

FLJP
19.7%
VPL
22.6%

Финансовые услуги

FLJP
16.0%
VPL
19.3%

Потребительский циклический сектор

FLJP
12.2%
VPL
9.6%

Коммуникационные услуги

FLJP
6.3%
VPL
4.8%

Здравоохранение

FLJP
5.8%
VPL
5.0%

Сырьевые материалы

FLJP
4.9%
VPL
7.3%

Потребительский защитный сектор

FLJP
3.9%
VPL
3.5%

Недвижимость

FLJP
2.9%
VPL
4.3%

Коммунальные услуги

FLJP
1.2%
VPL
1.6%

Энергетика

FLJP
0.9%
VPL
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

FLJP vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJP c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJPVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.76

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.60

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.04

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

15.95

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJP vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJPVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.76

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FLJP и VPL

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJPVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-55.49%

+23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-13.33%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-16.35%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-31.09%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.28%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-11.63%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.37%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и VPL

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) составляет 4.11%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что FLJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJPVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

7.32%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

16.71%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

19.55%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

17.29%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

17.29%

+0.50%

Сравнение комиссий FLJP и VPL

FLJP берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и VPL

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VPL в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.43%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FLJP and VPL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VPL has higher volatility (7.32%) compared to FLJP (4.11%). In terms of maximum drawdown, FLJP dropped -32.49% vs VPL's -55.49%.

On 5-year performance, VPL leads with 10.36% vs 9.03% for FLJP. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FLJP has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VPL has performed better with a 10.36% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for FLJP.

FLJP has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 2.73% for VPL.

FLJP is categorized as Japan Equities, while VPL is Asia Pacific Equities. FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index, while VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for FLJP and 0.08% for VPL.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJP и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор