PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWJ с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с EZJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both Japan Equities funds - EWJ tracks the MSCI Japan Index while EZJ tracks the MSCI Japan Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWJ returned 9.15%/yr vs 10.20%/yr for EZJ. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for EZJ.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 18.50%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 30.90%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям EZJ по среднегодовой доходности: 9.15% против 10.20% соответственно.

EWJ

1 день
0.58%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
9.36%
С начала года
18.50%
1 год
32.29%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.15%
Всё время*
2.70%

EZJ

1 день
1.31%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
12.47%
С начала года
30.90%
1 год
57.51%
3 года*
26.94%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.20%
Всё время*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWJ

iShares MSCI Japan ETF
$394.57M$423.54M$511.90M

EZJ

ProShares Ultra MSCI Japan
$73.03K$93.42K$200.80K

Сравнение доходности по годам EWJ и EZJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		18.50%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		30.90%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%

Correlation

The correlation between EWJ and EZJ is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.93

The correlation between EWJ and EZJ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJ и EZJ

Секторы
EWJ
EZJ

Технологии

24.9%
24.6%

Промышленность

22.9%
22.8%

Финансовые услуги

17.6%
17.7%

Потребительский циклический сектор

11.2%
11.3%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.1%

Здравоохранение

5.3%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.4%

Сырьевые материалы

3.1%
3.1%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Коммунальные услуги

1.0%
1.0%

Энергетика

0.8%
0.8%

Технологии

EWJ
24.9%
EZJ
24.6%

Промышленность

EWJ
22.9%
EZJ
22.8%

Финансовые услуги

EWJ
17.6%
EZJ
17.7%

Потребительский циклический сектор

EWJ
11.2%
EZJ
11.3%

Коммуникационные услуги

EWJ
8.1%
EZJ
8.1%

Здравоохранение

EWJ
5.3%
EZJ
5.3%

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.4%
EZJ
3.4%

Сырьевые материалы

EWJ
3.1%
EZJ
3.1%

Недвижимость

EWJ
1.9%
EZJ
1.9%

Коммунальные услуги

EWJ
1.0%
EZJ
1.0%

Энергетика

EWJ
0.8%
EZJ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

ProShares Ultra MSCI Japan

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с FLJPEZJ с EWJVEZJ с YCLEZJ с ^N225EZJ с YINN

Доходность на риск

EWJ vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWJ c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWJEZJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.35

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.90

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.16

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

6.20

+1.43

EWJ vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZJ равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWJ и EZJ

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, примерно равная максимальной просадке EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и EZJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-58.63%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-26.78%

+13.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-31.48%

+16.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-58.63%

+25.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-58.63%

+25.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-5.08%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.64%

-21.16%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

9.31%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и EZJ

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 7.16%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

14.18%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

36.19%

-18.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

42.78%

-21.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

37.52%

-18.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

34.84%

-17.39%

Сравнение комиссий EWJ и EZJ

EWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EZJ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и EZJ

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности EZJ в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.74%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.82%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EWJ and EZJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EZJ has higher volatility (14.18%) compared to EWJ (7.16%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs EZJ's -58.63%.

On 10-year performance, EZJ leads with 10.20% vs 9.15% for EWJ. On fees, EWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZJ has performed better with a 10.20% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.

EWJ has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 1.82% for EZJ.

EWJ tracks MSCI Japan Index, while EZJ tracks MSCI Japan Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.95% for EZJ.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и EZJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор