PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с DBJP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both Japan Equities funds - EWJ tracks the MSCI Japan Index while DBJP tracks the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWJ returned 9.71%/yr vs 17.66%/yr for DBJP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 16.30%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: 9.71% против 17.66% соответственно.

EWJ

1 день
0.84%
1 месяц
1.07%
С начала года
16.30%
6 месяцев
15.92%
1 год
34.47%
3 года*
18.70%
5 лет*
8.98%
10 лет*
9.71%

DBJP

1 день
0.97%
1 месяц
3.23%
С начала года
22.29%
6 месяцев
22.61%
1 год
55.53%
3 года*
28.95%
5 лет*
21.76%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и DBJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		16.30%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		22.29%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%

Correlation

The correlation between EWJ and DBJP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.82

The correlation between EWJ and DBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJ и DBJP

Секторы
EWJ
DBJP

Промышленность

24.5%
24.5%

Технологии

21.7%
21.7%

Финансовые услуги

17.0%
17.0%

Потребительский циклический сектор

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
8.9%

Здравоохранение

5.6%
5.6%

Сырьевые материалы

3.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Коммунальные услуги

1.0%
1.0%

Энергетика

0.9%
0.9%

Промышленность

EWJ
24.5%
DBJP
24.5%

Технологии

EWJ
21.7%
DBJP
21.7%

Финансовые услуги

EWJ
17.0%
DBJP
17.0%

Потребительский циклический сектор

EWJ
11.9%
DBJP
11.9%

Коммуникационные услуги

EWJ
8.9%
DBJP
8.9%

Здравоохранение

EWJ
5.6%
DBJP
5.6%

Сырьевые материалы

EWJ
3.4%
DBJP
3.4%

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.3%
DBJP
3.3%

Недвижимость

EWJ
1.9%
DBJP
1.9%

Коммунальные услуги

EWJ
1.0%
DBJP
1.0%

Энергетика

EWJ
0.9%
DBJP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFADBJP с FJSCX

Доходность на риск

EWJ vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWJDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.80

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.66

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

5.37

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

20.40

-11.88

EWJ vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа DBJP равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWJ и DBJP

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-31.30%

-29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-10.39%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-21.50%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-21.50%

-11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-31.30%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-3.33%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.70%

-7.27%

-14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.73%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и DBJP

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеют волатильность 7.97% и 7.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.87%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

15.43%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

19.92%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

19.18%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

19.30%

-1.97%

Сравнение комиссий EWJ и DBJP

EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и DBJP

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности DBJP в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		1.24%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.81%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and DBJP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJ has higher volatility (7.97%) compared to DBJP (7.87%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs DBJP's -31.30%.

On 10-year performance, DBJP leads with 17.66% vs 9.71% for EWJ. On fees, DBJP is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBJP has performed better with a 17.66% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBJP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

EWJ has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 1.24% for DBJP.

EWJ tracks MSCI Japan Index, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.45% for DBJP.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор