PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBJP с FJSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBJP с FJSCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and FJSCX (Fidelity Japan Smaller Companies Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, DBJP returned 16.39%/yr vs 9.20%/yr for FJSCX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.91%/yr for FJSCX.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и FJSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 20.55%, что значительно ниже, чем у FJSCX с доходностью 22.77%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции FJSCX по среднегодовой доходности: 16.39% против 9.20% соответственно.

DBJP

1 день
-1.79%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
12.39%
С начала года
20.55%
1 год
50.85%
3 года*
28.76%
5 лет*
22.00%
10 лет*
16.39%

FJSCX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
16.85%
С начала года
22.77%
1 год
32.82%
3 года*
19.48%
5 лет*
10.33%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBJP и FJSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.55%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		22.77%26.43%8.03%15.15%-14.49%-0.36%4.80%22.00%-15.98%34.56%

Correlation

The correlation between DBJP and FJSCX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.58

The correlation between DBJP and FJSCX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFA
Часто сравнивают с FJSCX:
FJSCX с DFJFJSCX с EWJVFJSCX с DXJSFJSCX с SCJFJSCX с PRJPXFJSCX с FNORXFJSCX с FSELX

Доходность на риск

DBJP vs. FJSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FJSCX
Ранг доходности на риск FJSCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c FJSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBJPFJSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.68

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.29

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

2.67

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.08

9.14

+8.95

DBJP vs. FJSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа FJSCX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и FJSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBJP и FJSCX

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки FJSCX в -71.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и FJSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBJPFJSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-71.42%

+40.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-12.79%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-15.08%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-29.74%

+8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-32.10%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-4.41%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-26.55%

+19.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.73%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и FJSCX

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 7.34%, в то время как у Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBJPFJSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

8.29%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

17.15%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

20.40%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

17.79%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

16.23%

+3.02%

Сравнение комиссий DBJP и FJSCX

DBJP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FJSCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и FJSCX

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FJSCX в 14.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		1.26%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		14.35%17.62%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%3.91%2.83%1.43%

Часто задаваемые вопросы

DBJP and FJSCX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJSCX has higher volatility (8.29%) compared to DBJP (7.34%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs FJSCX's -71.42%.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBJP и FJSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор