PortfoliosLab logo
Сравнение DBJP с FJSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBJP и FJSCX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DBJP и FJSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
355.98%
135.14%
DBJP
FJSCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBJP:

0.15

FJSCX:

0.57

Коэф-т Сортино

DBJP:

0.36

FJSCX:

0.89

Коэф-т Омега

DBJP:

1.05

FJSCX:

1.12

Коэф-т Кальмара

DBJP:

0.18

FJSCX:

0.56

Коэф-т Мартина

DBJP:

0.48

FJSCX:

1.81

Индекс Язвы

DBJP:

7.86%

FJSCX:

6.42%

Дневная вол-ть

DBJP:

25.39%

FJSCX:

20.39%

Макс. просадка

DBJP:

-31.30%

FJSCX:

-66.21%

Текущая просадка

DBJP:

-7.06%

FJSCX:

-7.68%

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у FJSCX с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции FJSCX по среднегодовой доходности: 8.77% против 3.45% соответственно.


DBJP

С начала года

-2.52%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

1.55%

1 год

2.61%

5 лет

17.69%

10 лет

8.77%

FJSCX

С начала года

6.92%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

6.80%

1 год

13.19%

5 лет

4.20%

10 лет

3.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBJP и FJSCX

DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FJSCX в 0.91%.


График комиссии FJSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FJSCX: 0.91%
График комиссии DBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBJP: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBJP и FJSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBJP
Ранг риск-скорректированной доходности DBJP, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBJP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

FJSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FJSCX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBJP c FJSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBJP, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBJP: 0.15
FJSCX: 0.57
Коэффициент Сортино DBJP, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBJP: 0.36
FJSCX: 0.89
Коэффициент Омега DBJP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBJP: 1.05
FJSCX: 1.12
Коэффициент Кальмара DBJP, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBJP: 0.18
FJSCX: 0.56
Коэффициент Мартина DBJP, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBJP: 0.48
FJSCX: 1.81

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FJSCX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и FJSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.57
DBJP
FJSCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и FJSCX

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FJSCX в 2.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
2.87%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%10.53%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund
2.18%2.33%2.16%0.05%3.26%1.05%1.31%0.74%0.85%1.15%2.09%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DBJP и FJSCX

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки FJSCX в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и FJSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.06%
-7.68%
DBJP
FJSCX

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и FJSCX

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.48%
9.48%
DBJP
FJSCX