PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBJP с FJSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBJP и FJSCX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DBJP с FJSCX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX).

DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBJP или FJSCX.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и FJSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBJP:

0.20

FJSCX:

1.05

Коэф-т Сортино

DBJP:

0.55

FJSCX:

1.64

Коэф-т Омега

DBJP:

1.08

FJSCX:

1.22

Коэф-т Кальмара

DBJP:

0.35

FJSCX:

1.56

Коэф-т Мартина

DBJP:

0.94

FJSCX:

4.24

Индекс Язвы

DBJP:

7.97%

FJSCX:

5.53%

Дневная вол-ть

DBJP:

25.79%

FJSCX:

20.14%

Макс. просадка

DBJP:

-31.30%

FJSCX:

-66.21%

Текущая просадка

DBJP:

-2.19%

FJSCX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у FJSCX с доходностью 15.58%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции FJSCX по среднегодовой доходности: 8.88% против 7.07% соответственно.

DBJP

С начала года

2.59%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

4.66%

1 год

5.10%

3 года

20.08%

5 лет

16.74%

10 лет

8.88%

FJSCX

С начала года

15.58%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

10.94%

1 год

20.92%

3 года

12.83%

5 лет

6.84%

10 лет

7.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Сравнение комиссий DBJP и FJSCX

DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FJSCX в 0.91%.

FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBJP и FJSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг риск-скорректированной доходности DBJP, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBJP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
FJSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FJSCX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBJP c FJSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FJSCX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и FJSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и FJSCX

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FJSCX в 3.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.73%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%10.53%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		3.93%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%4.77%2.83%1.43%1.80%

Просадки

Сравнение просадок DBJP и FJSCX

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки FJSCX в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и FJSCX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и FJSCX

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...