Сравнение EWJ с BTC-USD
EWJ (iShares MSCI Japan ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, EWJ returned 9.55%/yr vs 55.97%/yr for BTC-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EWJ и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWJ показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.06%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 9.55% против 55.97% соответственно.
EWJ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 9.55%
BTC-USD
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- -25.06%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -37.83%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 55.97%
Сравнение доходности по годам EWJ и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 14.83% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
BTC-USD Bitcoin | -25.06% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between EWJ and BTC-USD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2012 г. | 0.08 |
The correlation between EWJ and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWJ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
EWJ
BTC-USD
Сравнение EWJ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWJ | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.88 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.74 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | -1.28 | +8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWJ и BTC-USD
Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWJ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.93% | -85.30% | +24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -51.21% | +37.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -51.21% | +36.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -76.67% | +43.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.14% | -83.80% | +50.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -47.43% | +45.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -42.37% | +20.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 35.28% | -31.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJ и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 6.31%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWJ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 12.10% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 34.64% | -18.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.23% | 35.63% | -15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 44.55% | -26.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 56.61% | -39.28% |
Часто задаваемые вопросы
EWJ and BTC-USD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.10%) compared to EWJ (6.31%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs BTC-USD's -85.30%.
EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWJ и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор