PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWI с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWI с IYE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWI (iShares MSCI Italy ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - EWI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Italy Index, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWI returned 14.84%/yr vs 8.18%/yr for IYE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EWI charges 0.49%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности EWI и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 22.97%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 14.84% против 8.18% соответственно.

EWI

1 день
-1.72%
1 месяц
3.40%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.36%
1 год
32.13%
3 года*
29.08%
5 лет*
16.72%
10 лет*
14.84%

IYE

1 день
0.57%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.97%
6 месяцев
23.46%
1 год
29.78%
3 года*
15.35%
5 лет*
17.82%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWI и IYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF		11.51%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		22.97%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%

Correlation

The correlation between EWI and IYE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г.

0.48

The correlation between EWI and IYE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWI и IYE

Секторы
EWI
IYE

Финансовые услуги

47.9%

-

Коммунальные услуги

18.0%

-

Промышленность

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Энергетика

7.4%
98.1%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.9%

Финансовые услуги

EWI
47.9%
IYE

-

Коммунальные услуги

EWI
18.0%
IYE

-

Промышленность

EWI
11.1%
IYE

-

Потребительский циклический сектор

EWI
9.8%
IYE

-

Энергетика

EWI
7.4%
IYE
98.1%

Коммуникационные услуги

EWI
2.5%
IYE

-

Здравоохранение

EWI
1.4%
IYE

-

Сырьевые материалы

EWI
1.1%
IYE

-

Потребительский защитный сектор

EWI
1.0%
IYE

-

Недвижимость

EWI

-

IYE

-

Технологии

EWI

-

IYE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с EWI:
EWI с SPYEWI с EWPEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

EWI vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWIIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.48

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.00

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.17

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

6.52

+3.12

EWI vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWI и IYE

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, примерно равная максимальной просадке IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWIIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-73.74%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-13.81%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-20.37%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-25.61%

-9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-68.59%

+25.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-12.15%

+9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.89%

-19.34%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.58%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и IYE

Текущая волатильность для iShares MSCI Italy ETF (EWI) составляет 5.76%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что EWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWIIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.94%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

16.40%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

20.39%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

25.66%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

29.52%

-6.86%

Сравнение комиссий EWI и IYE

EWI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и IYE

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности IYE в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		3.16%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.31%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%

Часто задаваемые вопросы

EWI and IYE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (6.94%) compared to EWI (5.76%). In terms of maximum drawdown, EWI dropped -70.38% vs IYE's -73.74%.

On 10-year performance, EWI leads with 14.84% vs 8.18% for IYE. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, EWI has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 14.84% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for EWI.

EWI has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.31% for IYE.

EWI is categorized as Europe Equities, while IYE is Energy Equities. EWI tracks MSCI Italy Index, while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Their fees differ too: 0.49% for EWI and 0.42% for IYE.

EWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWI и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор