PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWI с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWI и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWI и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF
0.33%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.24% против 9.83% соответственно.


EWI

1 день
2.04%
1 месяц
-2.57%
С начала года
0.33%
6 месяцев
5.37%
1 год
32.35%
3 года*
25.82%
5 лет*
15.37%
10 лет*
12.24%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Italy ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий EWI и IWM

EWI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

EWI vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWI
Ранг доходности на риск EWI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWIIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.15

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.70

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.93

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

7.08

+2.11

EWI vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWIIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.15

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.15

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.34

-0.12

Корреляция

Корреляция между EWI и IWM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и IWM

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF
2.80%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EWI и IWM

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


EWIIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-59.05%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-13.74%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-31.91%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-41.13%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-7.33%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.10%

-10.83%

-18.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.73%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и IWM

iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWIIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

7.36%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

14.48%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

23.18%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

22.54%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

22.99%

+0.30%