Сравнение EWI с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EWI и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWI и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWI и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 0.33% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EWI показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.24% против 9.83% соответственно.
EWI
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.24%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWI и IWM
EWI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EWI vs. IWM — Ранг доходности на риск
EWI
IWM
Сравнение EWI c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWI | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.15 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.70 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.93 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 7.08 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.15 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.15 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EWI и IWM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и IWM
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.80% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWI и IWM
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -59.05% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -13.74% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -31.91% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -41.13% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -7.33% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -10.83% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.73% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и IWM
iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 7.36% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 14.48% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 23.18% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 22.54% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 22.99% | +0.30% |