PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWI с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWI с GSIB

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

EWI (iShares MSCI Italy ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - EWI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Italy Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. EWI is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, EWI returned 34.75% vs 49.03% for GSIB. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWI charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности EWI и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 15.97%.

EWI

1 день
0.73%
1 месяц
7.68%
С начала года
13.74%
6 месяцев
14.84%
1 год
34.75%
3 года*
28.73%
5 лет*
17.62%
10 лет*
13.75%

GSIB

1 день
0.20%
1 месяц
10.04%
С начала года
15.97%
6 месяцев
18.23%
1 год
49.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWI и GSIB

2026 (YTD)202520242023
EWI
iShares MSCI Italy ETF		13.74%55.72%10.23%0.74%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		15.97%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between EWI and GSIB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.74

The correlation between EWI and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWI и GSIB

Секторы
EWI
GSIB

Финансовые услуги

47.9%
100.0%

Коммунальные услуги

18.0%

-

Промышленность

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Энергетика

7.4%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

EWI
47.9%
GSIB
100.0%

Коммунальные услуги

EWI
18.0%
GSIB

-

Промышленность

EWI
11.1%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

EWI
9.8%
GSIB

-

Энергетика

EWI
7.4%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

EWI
2.5%
GSIB

-

Здравоохранение

EWI
1.4%
GSIB

-

Сырьевые материалы

EWI
1.1%
GSIB

-

Потребительский защитный сектор

EWI
1.0%
GSIB

-

Недвижимость

EWI

-

GSIB

-

Технологии

EWI

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с EWI:
EWI с SPYEWI с EWPEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с FNGSGSIB с XLF

Доходность на риск

EWI vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWIGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.83

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.89

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.54

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

12.48

-2.04

EWI vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWI и GSIB

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWIGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-17.71%

-52.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-13.90%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.90%

-2.03%

-26.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.94%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и GSIB

iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWIGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.27%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

14.36%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

17.39%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

18.47%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

18.47%

+4.73%

Сравнение комиссий EWI и GSIB

EWI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и GSIB

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности GSIB в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		3.10%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.64%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWI and GSIB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWI has higher volatility (5.72%) compared to GSIB (5.27%). In terms of maximum drawdown, EWI dropped -70.38% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 49.03% vs 34.75% for EWI. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 49.03% return vs 34.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for EWI.

EWI has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.64% for GSIB.

EWI is categorized as Europe Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.49% for EWI and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWI и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор