Сравнение EWI с EWU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU).
EWI и EWU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWI и EWU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWI и EWU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 0.33% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 5.39% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -14.30% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, EWI показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у EWU с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции EWU по среднегодовой доходности: 12.24% против 8.23% соответственно.
EWI
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.24%
EWU
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWI и EWU
EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWU в 0.50%.
Доходность на риск
EWI vs. EWU — Ранг доходности на риск
EWI
EWU
Сравнение EWI c EWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWI | EWU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.72 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.26 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.44 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 10.73 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWI | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EWI и EWU составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и EWU
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EWU в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.80% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.54% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок EWI и EWU
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EWU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWI | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -63.99% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -11.75% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -24.91% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -43.33% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -4.79% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -14.22% | -14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.67% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и EWU
iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWI | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 6.76% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 10.82% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 16.77% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 16.26% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 18.81% | +4.48% |