PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWI с EWU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWI с EWU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWI (iShares MSCI Italy ETF) and EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWI tracks the MSCI Italy Index while EWU tracks the MSCI United Kingdom Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWI returned 14.84%/yr vs 8.63%/yr for EWU. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWI charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for EWU.

Доходность

Сравнение доходности EWI и EWU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у EWU с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции EWU по среднегодовой доходности: 14.84% против 8.63% соответственно.

EWI

1 день
-1.72%
1 месяц
3.40%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.36%
1 год
32.13%
3 года*
29.08%
5 лет*
16.72%
10 лет*
14.84%

EWU

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.84%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.10%
1 год
20.29%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.80%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWI и EWU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF		11.51%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		5.10%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%

Correlation

The correlation between EWI and EWU is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.67

The correlation between EWI and EWU shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWI и EWU

Секторы
EWI
EWU

Финансовые услуги

47.9%
25.7%

Коммунальные услуги

18.0%
5.1%

Промышленность

11.1%
13.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
3.8%

Энергетика

7.4%
11.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.3%

Здравоохранение

1.4%
14.5%

Сырьевые материалы

1.1%
9.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%
13.1%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

0.7%

Финансовые услуги

EWI
47.9%
EWU
25.7%

Коммунальные услуги

EWI
18.0%
EWU
5.1%

Промышленность

EWI
11.1%
EWU
13.2%

Потребительский циклический сектор

EWI
9.8%
EWU
3.8%

Энергетика

EWI
7.4%
EWU
11.6%

Коммуникационные услуги

EWI
2.5%
EWU
2.3%

Здравоохранение

EWI
1.4%
EWU
14.5%

Сырьевые материалы

EWI
1.1%
EWU
9.5%

Потребительский защитный сектор

EWI
1.0%
EWU
13.1%

Недвижимость

EWI

-

EWU
0.6%

Технологии

EWI

-

EWU
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

iShares MSCI United Kingdom ETF

Часто сравнивают с EWI:
EWI с SPYEWI с EWPEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL
Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO

Доходность на риск

EWI vs. EWU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c EWU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWIEWUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.39

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.00

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.05

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

7.03

+2.62

EWI vs. EWU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWU равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и EWU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWI и EWU

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EWU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWIEWUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-63.99%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-9.92%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-12.63%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-24.91%

-10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-43.33%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-5.05%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.89%

-14.15%

-14.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.89%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и EWU

iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWIEWUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.04%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

12.59%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

14.69%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

16.43%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

18.36%

+4.30%

Сравнение комиссий EWI и EWU

EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWU в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и EWU

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности EWU в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		3.16%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.28%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%

Часто задаваемые вопросы

EWI and EWU have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWI has higher volatility (5.76%) compared to EWU (4.04%). In terms of maximum drawdown, EWI dropped -70.38% vs EWU's -63.99%.

On 10-year performance, EWI leads with 14.84% vs 8.63% for EWU. On fees, EWI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWU has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 14.84% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWU.

EWU has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 3.16% for EWI.

EWI tracks MSCI Italy Index, while EWU tracks MSCI United Kingdom Index. Their fees differ too: 0.49% for EWI and 0.50% for EWU.

EWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWI и EWU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор