PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWI с EWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWI с EWN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWI (iShares MSCI Italy ETF) and EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWI tracks the MSCI Italy Index while EWN tracks the MSCI Netherlands Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWI returned 13.06%/yr vs 12.93%/yr for EWN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWI charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for EWN.

Доходность

Сравнение доходности EWI и EWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у EWN с доходностью 19.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWI имеют среднегодовую доходность 13.06%, а акции EWN немного отстают с 12.93%.

EWI

1 день
0.97%
1 месяц
2.18%
С начала года
8.74%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.58%
3 года*
29.18%
5 лет*
15.62%
10 лет*
13.06%

EWN

1 день
1.27%
1 месяц
7.50%
С начала года
19.59%
6 месяцев
20.46%
1 год
34.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
8.97%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWI и EWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF		8.74%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		19.59%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%33.73%

Correlation

The correlation between EWI and EWN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.72

The correlation between EWI and EWN has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWI и EWN

Секторы
EWI
EWN

Финансовые услуги

47.5%
18.1%

Коммунальные услуги

18.3%

-

Промышленность

12.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
1.5%

Энергетика

7.5%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
14.7%

Здравоохранение

1.4%
2.6%

Потребительский защитный сектор

0.9%
11.5%

Сырьевые материалы

0.6%
3.1%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

34.8%

Финансовые услуги

EWI
47.5%
EWN
18.1%

Коммунальные услуги

EWI
18.3%
EWN

-

Промышленность

EWI
12.5%
EWN
10.2%

Потребительский циклический сектор

EWI
8.7%
EWN
1.5%

Энергетика

EWI
7.5%
EWN
2.1%

Коммуникационные услуги

EWI
2.2%
EWN
14.7%

Здравоохранение

EWI
1.4%
EWN
2.6%

Потребительский защитный сектор

EWI
0.9%
EWN
11.5%

Сырьевые материалы

EWI
0.6%
EWN
3.1%

Недвижимость

EWI

-

EWN
0.7%

Технологии

EWI

-

EWN
34.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

iShares MSCI Netherlands ETF

Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL
Часто сравнивают с EWN:
EWN с EWQEWN с FEZEWN с EDENEWN с EWCEWN с EWDEWN с VOOEWN с ICLN

Доходность на риск

EWI vs. EWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c EWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWIEWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.78

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.53

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.64

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

9.98

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWI vs. EWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWN равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и EWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWIEWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.31

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EWI и EWN

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки EWN в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWIEWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-65.22%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-13.24%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-19.77%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-43.57%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-43.57%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.04%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.94%

-16.35%

-12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.49%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и EWN

Текущая волатильность для iShares MSCI Italy ETF (EWI) составляет 6.17%, в то время как у iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что EWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWIEWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

7.31%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

16.41%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

19.70%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

22.89%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

21.36%

+1.90%

Сравнение комиссий EWI и EWN

EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и EWN

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности EWN в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.58%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.21%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%

Часто задаваемые вопросы

EWI and EWN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWN has higher volatility (7.31%) compared to EWI (6.17%). In terms of maximum drawdown, EWI dropped -70.38% vs EWN's -65.22%.

On 10-year performance, EWI leads with 13.06% vs 12.93% for EWN. On fees, EWI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWI has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 13.06% return vs 12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWN.

EWN has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.58% for EWI.

EWI tracks MSCI Italy Index, while EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index. Their fees differ too: 0.49% for EWI and 0.50% for EWN.

EWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWI и EWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор