PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWI с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWI с CDC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWI (iShares MSCI Italy ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - EWI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Italy 25/50 Index (Net), while CDC is a Low Volatility fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWI returned 14.91%/yr vs 10.34%/yr for CDC. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EWI charges 0.50%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности EWI и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWI показывает доходность 18.60%, а CDC немного ниже – 18.09%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции CDC по среднегодовой доходности: 14.91% против 10.34% соответственно.

EWI

1 день
-0.03%
1 месяц
3.35%
6 месяцев
13.15%
С начала года
18.60%
1 год
33.93%
3 года*
29.60%
5 лет*
18.14%
10 лет*
14.91%
Всё время*
6.69%

CDC

1 день
-0.61%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
8.57%
С начала года
18.09%
1 год
21.95%
3 года*
14.24%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.34%
Всё время*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CDC

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
$1.04M$983.49K$1.23M

EWI

iShares MSCI Italy ETF
$29.45M$26.12M$25.56M

Сравнение доходности по годам EWI и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF		18.60%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		18.09%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Correlation

The correlation between EWI and CDC is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.30

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.40

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.52

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г.

0.56

Over the past year, the correlation between EWI and CDC has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWI и CDC

Секторы
EWI
CDC

Финансовые услуги

50.1%
24.1%

Коммунальные услуги

18.0%
24.3%

Промышленность

10.4%
2.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.0%

Энергетика

6.6%
8.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.9%

Здравоохранение

1.3%
7.2%

Сырьевые материалы

1.0%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.9%
15.7%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

6.9%

Финансовые услуги

EWI
50.1%
CDC
24.1%

Коммунальные услуги

EWI
18.0%
CDC
24.3%

Промышленность

EWI
10.4%
CDC
2.3%

Потребительский циклический сектор

EWI
9.0%
CDC
7.0%

Энергетика

EWI
6.6%
CDC
8.6%

Коммуникационные услуги

EWI
2.7%
CDC
3.9%

Здравоохранение

EWI
1.3%
CDC
7.2%

Сырьевые материалы

EWI
1.0%
CDC
0.6%

Потребительский защитный сектор

EWI
0.9%
CDC
15.7%

Недвижимость

EWI

-

CDC
0.0%

Технологии

EWI

-

CDC
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JNKCDC с DIACDC с DGRO

Доходность на риск

EWI vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWI c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWICDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.14

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.17

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.89

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

13.68

-3.45

EWI vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWI и CDC

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWICDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-21.37%

-49.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-5.67%

-6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-12.70%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-21.37%

-13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-21.37%

-21.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.72%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.78%

-5.05%

-23.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.61%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и CDC

iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWICDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.78%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

7.78%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

10.32%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

12.56%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

13.22%

+9.28%

Сравнение комиссий EWI и CDC

EWI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и CDC

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности CDC в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.05%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.97%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%

Часто задаваемые вопросы

EWI and CDC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWI has higher volatility (4.56%) compared to CDC (3.78%). In terms of maximum drawdown, EWI dropped -70.38% vs CDC's -21.37%.

On 10-year performance, EWI leads with 14.91% vs 10.34% for CDC. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 14.91% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.50% for EWI.

CDC has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.97% for EWI.

EWI is categorized as Europe Equities, while CDC is Low Volatility. EWI tracks MSCI Italy 25/50 Index (Net), while CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Crestview. Their fees differ too: 0.50% for EWI and 0.37% for CDC.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWI и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор