PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWH с KCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWH с KCAI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both exchange-traded funds - EWH is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Hong Kong Index, while KCAI is a China Equities fund tracking the Qi China Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, EWH returned 14.10% vs 35.52% for KCAI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EWH charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.

Доходность

Сравнение доходности EWH и KCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у KCAI с доходностью 3.43%.

EWH

1 день
-0.05%
1 месяц
3.28%
6 месяцев
-0.64%
С начала года
5.39%
1 год
14.10%
3 года*
9.56%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
4.31%

KCAI

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.96%
6 месяцев
4.05%
С начала года
3.43%
1 год
35.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWH и KCAI

2026 (YTD)20252024
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		5.39%34.50%5.48%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		3.43%53.29%11.36%

Correlation

The correlation between EWH and KCAI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов EWH и KCAI

Секторы
EWH
KCAI

Финансовые услуги

43.9%
39.0%

Промышленность

18.3%
23.6%

Недвижимость

18.0%

-

Коммунальные услуги

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%
11.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

11.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.3%

Технологии

-

13.2%

Финансовые услуги

EWH
43.9%
KCAI
39.0%

Промышленность

EWH
18.3%
KCAI
23.6%

Недвижимость

EWH
18.0%
KCAI

-

Коммунальные услуги

EWH
11.6%
KCAI

-

Потребительский циклический сектор

EWH
3.9%
KCAI
11.5%

Потребительский защитный сектор

EWH
2.6%
KCAI

-

Коммуникационные услуги

EWH
1.7%
KCAI

-

Сырьевые материалы

EWH

-

KCAI
11.3%

Энергетика

EWH

-

KCAI

-

Здравоохранение

EWH

-

KCAI
1.3%

Технологии

EWH

-

KCAI
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Hong Kong ETF

KraneShares China Alpha Index ETF

Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP
Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с NBCEKCAI с ASHSKCAI с KWEBKCAI с CQQQKCAI с ISVBFKCAI с FLCHKCAI с CAS

Доходность на риск

EWH vs. KCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c KCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWHKCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.55

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
3.70

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.45

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

6.05

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

18.70

-15.90

EWH vs. KCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа KCAI равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и KCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWH и KCAI

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и KCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWHKCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-25.48%

-40.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-5.90%

-7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-5.19%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-6.92%

-12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

1.90%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и KCAI

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 4.32%, в то время как у KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWHKCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.42%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

9.61%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

14.06%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

20.92%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

20.92%

-1.40%

Сравнение комиссий EWH и KCAI

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KCAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и KCAI

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности KCAI в 34.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.70%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		34.25%35.42%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWH and KCAI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCAI has higher volatility (5.42%) compared to EWH (4.32%). In terms of maximum drawdown, EWH dropped -66.44% vs KCAI's -25.48%.

On 1-year performance, KCAI leads with 35.52% vs 14.10% for EWH. On fees, EWH is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWH has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 35.52% return vs 14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWH is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.

KCAI has the higher dividend yield at 34.25%, compared with 4.70% for EWH.

EWH is categorized as Asia Pacific Equities, while KCAI is China Equities. EWH tracks MSCI Hong Kong Index, while KCAI tracks Qi China Alpha Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.49% for EWH and 0.79% for KCAI.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWH и KCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор