Сравнение EWH с EMMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF).
EWH и EMMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EWH и EMMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и EMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -5.90% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 5.50% | 21.22% | 9.45% | 20.59% | -13.47% | 5.97% | 9.25% | 2.30% | -6.64% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у EMMF с доходностью 5.50%.
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
EMMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и EMMF
EWH берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EMMF в 0.48%.
Доходность на риск
EWH vs. EMMF — Ранг доходности на риск
EWH
EMMF
Сравнение EWH c EMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | EMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.64 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.23 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.66 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 10.64 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.64 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.54 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.40 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между EWH и EMMF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и EMMF
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности EMMF в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 2.24% | 2.45% | 1.30% | 1.62% | 3.48% | 2.64% | 1.93% | 2.93% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и EMMF
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EMMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -32.57% | -33.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -10.62% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -25.20% | -17.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -7.44% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -7.58% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.65% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и EMMF
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.91% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 12.48% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 16.90% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 14.01% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 16.44% | +3.11% |