Сравнение EWH с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
EWH и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWH и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: 5.29% против 7.56% соответственно.
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и DVYA
И EWH, и DVYA имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
EWH vs. DVYA — Ранг доходности на риск
EWH
DVYA
Сравнение EWH c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.60 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 3.22 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.51 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.25 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 16.23 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.60 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.67 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.30 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EWH и DVYA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и DVYA
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности DVYA в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и DVYA
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -45.61% | -20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -13.20% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -25.59% | -17.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -45.61% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -5.41% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -10.16% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.68% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и DVYA
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеют волатильность 6.11% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.94% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 10.05% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 16.38% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 15.02% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 17.58% | +1.97% |