PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWG с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - EWG is a Europe Equities fund tracking the MSCI Germany Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. EWG is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, EWG returned -0.27% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. EWG charges 0.49%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности EWG и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и SMST

2026 (YTD)20252024
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%35.79%0.35%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between EWG and SMST is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

EWG vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWGSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.74

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.38

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.04

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

5.82

-5.87

EWG vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWG и SMST

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-99.25%

+31.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-85.39%

+70.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-97.32%

+91.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-90.93%

+71.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

44.56%

-39.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и SMST

Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 4.89%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

55.38%

-50.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

135.32%

-120.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

149.40%

-131.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

167.53%

-146.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

167.53%

-146.74%

Сравнение комиссий EWG и SMST

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и SMST

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWG and SMST have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to EWG (4.89%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -0.27% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWG has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

EWG has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for SMST.

EWG is categorized as Europe Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор