PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWG с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWG с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

EWG и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWG и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWG и IBIT

2026 (YTD)20252024
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-5.41%35.79%11.67%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с EWPEWG с SPYEWG с IEUREWG с FLGREWG с EFAEWG с VOO
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий EWG и IBIT

EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

EWG
iShares MSCI Germany ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

EWG vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWGIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

-0.44

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

-0.37

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.35

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

-0.75

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWG vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWGIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.44

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.36

-0.12

Корреляция

Корреляция между EWG и IBIT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и IBIT

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWG и IBIT

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

EWGIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-49.36%

-18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-49.36%

+34.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-45.80%

+36.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-14.18%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

23.27%

-18.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 8.28%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWGIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

12.95%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

36.76%

-24.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

45.40%

-25.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

51.21%

-30.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

51.21%

-30.18%