Сравнение EWG с FEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP).
EWG и FEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и FEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и FEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у FEP с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям FEP по среднегодовой доходности: 7.17% против 9.94% соответственно.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и FEP
EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.
Доходность на риск
EWG vs. FEP — Ранг доходности на риск
EWG
FEP
Сравнение EWG c FEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | FEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.08 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.66 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.31 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 12.59 | -10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.08 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.32 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EWG и FEP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и FEP
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FEP в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и FEP
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и FEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -46.05% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -12.31% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -38.99% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -46.05% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -6.38% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -12.14% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.23% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и FEP
iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеют волатильность 8.28% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 8.46% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 12.63% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 19.48% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 19.57% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 20.65% | +0.38% |