PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWG с FEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWG и FEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWG и FEP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-5.41%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund
3.30%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у FEP с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям FEP по среднегодовой доходности: 7.17% против 9.94% соответственно.


EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%

FEP

1 день
1.54%
1 месяц
-4.13%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.62%
1 год
40.34%
3 года*
21.59%
5 лет*
9.91%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Germany ETF

First Trust Europe AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий EWG и FEP

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.


Доходность на риск

EWG vs. FEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина

FEP
Ранг доходности на риск FEP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c FEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWGFEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.08

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.66

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

3.31

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

12.59

-10.32

EWG vs. FEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FEP равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и FEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWGFEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.08

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.32

-0.08

Корреляция

Корреляция между EWG и FEP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и FEP

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FEP в 3.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund
3.17%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%

Просадки

Сравнение просадок EWG и FEP

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и FEP.


Загрузка...

Показатели просадок


EWGFEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-46.05%

-21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-12.31%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-38.99%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-46.05%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-6.38%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-12.14%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.23%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и FEP

iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеют волатильность 8.28% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWGFEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

8.46%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

12.63%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

19.48%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

19.57%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

20.65%

+0.38%