Сравнение EWG с EWU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU).
EWG и EWU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и EWU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и EWU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 5.39% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -14.30% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у EWU с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям EWU по среднегодовой доходности: 7.17% против 8.23% соответственно.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
EWU
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и EWU
EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWU в 0.50%.
Доходность на риск
EWG vs. EWU — Ранг доходности на риск
EWG
EWU
Сравнение EWG c EWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | EWU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.72 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.26 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.44 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 10.73 | -8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.72 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.76 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EWG и EWU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и EWU
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности EWU в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.54% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и EWU
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EWU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -63.99% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -11.75% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -24.91% | -18.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -43.33% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -4.79% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -14.22% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.67% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и EWU
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.76% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 10.82% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 16.77% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 16.26% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 18.81% | +2.22% |