Сравнение EWG с EWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK).
EWG и EWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Belgium Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и EWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и EWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 1.68% | 35.38% | 0.14% | 7.47% | -13.98% | 12.84% | 0.04% | 25.92% | -20.40% | 23.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у EWK с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции EWG превзошли акции EWK по среднегодовой доходности: 7.17% против 6.00% соответственно.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
EWK
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и EWK
И EWG, и EWK имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
EWG vs. EWK — Ранг доходности на риск
EWG
EWK
Сравнение EWG c EWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | EWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.77 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.38 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.79 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 7.28 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.77 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EWG и EWK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и EWK
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности EWK в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 1.71% | 1.73% | 3.25% | 2.09% | 2.58% | 3.64% | 1.66% | 2.77% | 2.78% | 2.91% | 1.75% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и EWK
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что меньше максимальной просадки EWK в -74.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -74.10% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -15.47% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -35.22% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -42.80% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -10.08% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -21.63% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.80% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и EWK
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares MSCI Belgium ETF (EWK) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 7.57% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 10.86% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 16.03% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 17.67% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 18.95% | +2.08% |