PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWG с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWG и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWG и EWJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-5.41%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
7.11%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 7.17% против 9.04% соответственно.


EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%

EWJ

1 день
2.42%
1 месяц
-4.12%
С начала года
7.11%
6 месяцев
11.85%
1 год
32.61%
3 года*
17.20%
5 лет*
7.13%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Germany ETF

iShares MSCI Japan ETF

Сравнение комиссий EWG и EWJ

И EWG, и EWJ имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

EWG vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина

EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWGEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.49

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.12

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.35

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

8.67

-6.40

EWG vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWGEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.49

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.10

+0.14

Корреляция

Корреляция между EWG и EWJ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и EWJ

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности EWJ в 4.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
4.22%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Просадки

Сравнение просадок EWG и EWJ

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EWJ.


Загрузка...

Показатели просадок


EWGEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-60.93%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-13.59%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-33.14%

-10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-33.14%

-13.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-7.97%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-21.84%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.68%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и EWJ

Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 8.28%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWGEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

9.02%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

15.04%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

21.96%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

18.12%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

17.32%

+3.71%