PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWG с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с EPOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWG tracks the MSCI Germany Index while EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 7.59%/yr vs 11.45%/yr for EPOL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWG charges 0.49%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности EWG и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 13.58%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: 7.59% против 11.45% соответственно.

EWG

1 день
-1.84%
1 месяц
3.11%
С начала года
0.64%
6 месяцев
4.44%
1 год
3.23%
3 года*
16.95%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.59%

EPOL

1 день
-0.52%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.58%
6 месяцев
22.93%
1 год
40.50%
3 года*
35.67%
5 лет*
15.78%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		0.64%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		13.58%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%

Correlation

The correlation between EWG and EPOL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г.

0.69

The correlation between EWG and EPOL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWG и EPOL

Секторы
EWG
EPOL

Промышленность

30.3%
1.7%

Финансовые услуги

21.6%
45.6%

Технологии

13.8%
1.9%

Потребительский циклический сектор

8.2%
12.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.3%

Здравоохранение

6.1%
0.3%

Сырьевые материалы

5.8%
6.6%

Коммунальные услуги

4.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.5%

Недвижимость

1.3%

-

Энергетика

-

14.6%

Промышленность

EWG
30.3%
EPOL
1.7%

Финансовые услуги

EWG
21.6%
EPOL
45.6%

Технологии

EWG
13.8%
EPOL
1.9%

Потребительский циклический сектор

EWG
8.2%
EPOL
12.4%

Коммуникационные услуги

EWG
6.6%
EPOL
6.3%

Здравоохранение

EWG
6.1%
EPOL
0.3%

Сырьевые материалы

EWG
5.8%
EPOL
6.6%

Коммунальные услуги

EWG
4.9%
EPOL
5.1%

Потребительский защитный сектор

EWG
1.4%
EPOL
5.5%

Недвижимость

EWG
1.3%
EPOL

-

Энергетика

EWG

-

EPOL
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с EWPEWG с SPYEWG с IEUREWG с FLGREWG с EFAEWG с VOO
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK

Доходность на риск

EWG vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWGEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.76

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.49

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

3.68

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

10.07

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWG vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа EPOL равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWGEPOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.76

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.55

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.21

+0.04

Просадки

Сравнение просадок EWG и EPOL

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-63.72%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-11.04%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-21.81%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-54.21%

+10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-61.41%

+14.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-1.65%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.20%

-26.89%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

4.03%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и EPOL

Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 6.49%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

7.84%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

17.35%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

23.20%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

29.06%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

27.65%

-6.54%

Сравнение комиссий EWG и EPOL

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и EPOL

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности EPOL в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.21%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.59%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%

Часто задаваемые вопросы

EWG and EPOL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (7.84%) compared to EWG (6.49%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs EPOL's -63.72%.

On 10-year performance, EPOL leads with 11.45% vs 7.59% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWG has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 11.45% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EPOL has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.59% for EWG.

EWG tracks MSCI Germany Index, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.61% for EPOL.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор