Сравнение EWG с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
EWG и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у DFE с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции EWG превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 7.17% против 6.74% соответственно.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и DFE
EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
EWG vs. DFE — Ранг доходности на риск
EWG
DFE
Сравнение EWG c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.43 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.97 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.11 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 7.33 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.43 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.28 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EWG и DFE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и DFE
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности DFE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и DFE
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, примерно равная максимальной просадке DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -69.38% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -11.41% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -40.34% | -3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -49.66% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -6.96% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -17.86% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.28% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и DFE
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.92% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 10.83% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 17.00% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 18.94% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 19.70% | +1.33% |