PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWG с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с CQQQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both exchange-traded funds - EWG is a Europe Equities fund tracking the MSCI Germany Index, while CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 8.18%/yr vs 5.36%/yr for CQQQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWG charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности EWG и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции EWG превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 8.18% против 5.36% соответственно.

EWG

1 день
0.09%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.62%
3 года*
15.78%
5 лет*
5.72%
10 лет*
8.18%

CQQQ

1 день
-1.27%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.24%
1 год
23.87%
3 года*
8.01%
5 лет*
-8.12%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и CQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-0.45%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		-1.35%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%

Correlation

The correlation between EWG and CQQQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2009 г.

0.52

The correlation between EWG and CQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWG и CQQQ

Секторы
EWG
CQQQ

Промышленность

29.9%
1.2%

Финансовые услуги

20.6%
0.2%

Технологии

16.3%
57.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
14.7%

Коммуникационные услуги

6.5%
22.9%

Здравоохранение

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.5%
0.1%

Коммунальные услуги

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Недвижимость

0.9%

-

Энергетика

-

-

Промышленность

EWG
29.9%
CQQQ
1.2%

Финансовые услуги

EWG
20.6%
CQQQ
0.2%

Технологии

EWG
16.3%
CQQQ
57.4%

Потребительский циклический сектор

EWG
8.7%
CQQQ
14.7%

Коммуникационные услуги

EWG
6.5%
CQQQ
22.9%

Здравоохранение

EWG
6.0%
CQQQ

-

Сырьевые материалы

EWG
5.5%
CQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

EWG
4.3%
CQQQ

-

Потребительский защитный сектор

EWG
1.3%
CQQQ

-

Недвижимость

EWG
0.9%
CQQQ

-

Энергетика

EWG

-

CQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

EWG vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWGCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.71

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
1.18

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.87

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

2.01

-1.63

EWG vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWG и CQQQ

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-73.99%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-24.41%

+9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-35.93%

+20.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.23%

-66.96%

+23.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-73.99%

+27.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-51.07%

+46.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-28.32%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

10.60%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и CQQQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 6.22%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

10.63%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

22.55%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

30.20%

-12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

38.09%

-17.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

33.33%

-12.23%

Сравнение комиссий EWG и CQQQ

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и CQQQ

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности CQQQ в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.20%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.61%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%

Часто задаваемые вопросы

EWG and CQQQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (10.63%) compared to EWG (6.22%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs CQQQ's -73.99%.

On 10-year performance, EWG leads with 8.18% vs 5.36% for CQQQ. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWG has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWG has performed better with a 8.18% return vs 5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

CQQQ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.61% for EWG.

EWG is categorized as Europe Equities, while CQQQ is China Equities. EWG tracks MSCI Germany Index, while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.70% for CQQQ.

CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор