Сравнение EWD с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EWD и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWD и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWD и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | -1.04% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EWD показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции EWD уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.72% против 14.02% соответственно.
EWD
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.72%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWD и IVV
EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
EWD vs. IVV — Ранг доходности на риск
EWD
IVV
Сравнение EWD c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWD | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.49 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 7.32 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWD | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.70 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.78 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EWD и IVV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWD и IVV
Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.31% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок EWD и IVV
Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWD | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.40% | -55.25% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -12.06% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.33% | -24.53% | -17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -33.90% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -6.26% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -10.85% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.53% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWD и IVV
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWD | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 5.30% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 9.45% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 18.31% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 16.89% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 18.04% | +5.33% |