Сравнение EWD с IEUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
EWD и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWD и IEUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWD и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 0.65% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.51% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EWD показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 0.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWD имеют среднегодовую доходность 8.90%, а акции IEUR немного впереди с 9.04%.
EWD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.90%
IEUR
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWD и IEUR
EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.
Доходность на риск
EWD vs. IEUR — Ранг доходности на риск
EWD
IEUR
Сравнение EWD c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWD | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.80 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.86 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 7.15 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWD | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.50 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EWD и IEUR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWD и IEUR
Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности IEUR в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.25% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.96% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок EWD и IEUR
Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и IEUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWD | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.40% | -36.96% | -38.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -12.04% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.33% | -32.75% | -9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -36.96% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -7.05% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -8.30% | -11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.13% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWD и IEUR
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWD | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 7.36% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 11.03% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 17.81% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 17.54% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 18.60% | +4.78% |