PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWC с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWC с PICK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWC (iShares MSCI Canada ETF) and PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - EWC is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index, while PICK is a Materials fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWC returned 11.42%/yr vs 17.70%/yr for PICK. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWC charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности EWC и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWC показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 26.76%. За последние 10 лет акции EWC уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 11.42% против 17.70% соответственно.

EWC

1 день
0.46%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.01%
1 год
30.08%
3 года*
21.64%
5 лет*
11.33%
10 лет*
11.42%

PICK

1 день
2.04%
1 месяц
-1.80%
С начала года
26.76%
6 месяцев
32.91%
1 год
79.94%
3 года*
19.94%
5 лет*
11.31%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWC и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWC
iShares MSCI Canada ETF		8.96%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-17.16%15.73%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		26.76%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Correlation

The correlation between EWC and PICK is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.71

The correlation between EWC and PICK has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWC и PICK

Секторы
EWC
PICK

Финансовые услуги

38.1%
0.1%

Энергетика

19.1%
0.6%

Сырьевые материалы

14.8%
96.6%

Промышленность

9.4%
1.1%

Технологии

8.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Недвижимость

0.2%

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

EWC
38.1%
PICK
0.1%

Энергетика

EWC
19.1%
PICK
0.6%

Сырьевые материалы

EWC
14.8%
PICK
96.6%

Промышленность

EWC
9.4%
PICK
1.1%

Технологии

EWC
8.4%
PICK
1.0%

Потребительский циклический сектор

EWC
3.8%
PICK

-

Потребительский защитный сектор

EWC
3.3%
PICK
0.1%

Коммунальные услуги

EWC
2.3%
PICK

-

Коммуникационные услуги

EWC
0.7%
PICK

-

Недвижимость

EWC
0.2%
PICK

-

Здравоохранение

EWC

-

PICK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Canada ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWD
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

EWC vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWC c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWCPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.63

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.10

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

4.00

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

15.40

-1.13

EWC vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PICK равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWC и PICK

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWCPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-68.87%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-19.54%

+11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-32.52%

+19.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-36.37%

+11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-52.72%

+10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-5.59%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-24.08%

+10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

5.07%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и PICK

Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 4.42%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWCPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

13.70%

-9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

25.93%

-14.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

29.74%

-15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

28.11%

-10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

28.46%

-9.72%

Сравнение комиссий EWC и PICK

EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и PICK

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности PICK в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.33%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.27%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

EWC and PICK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (13.70%) compared to EWC (4.42%). In terms of maximum drawdown, EWC dropped -60.75% vs PICK's -68.87%.

On 10-year performance, PICK leads with 17.70% vs 11.42% for EWC. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EWC has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICK has performed better with a 17.70% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for EWC.

PICK has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.33% for EWC.

EWC is categorized as Canada Equities, while PICK is Materials. EWC tracks MSCI Canada Index, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Their fees differ too: 0.49% for EWC and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWC и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор