Сравнение EWC с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
EWC и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWC и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWC и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWC iShares MSCI Canada ETF | 2.32% | 35.92% | 12.38% | 14.73% | -12.95% | 26.98% | 5.52% | 27.58% | -17.16% | 15.73% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EWC показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции EWC превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 11.17% против 4.62% соответственно.
EWC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 11.17%
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWC и MCHI
EWC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
EWC vs. MCHI — Ранг доходности на риск
EWC
MCHI
Сравнение EWC c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWC | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.21 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 0.45 | +2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.06 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 0.30 | +3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | 0.79 | +15.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWC | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.21 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.19 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.09 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между EWC и MCHI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWC и MCHI
Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWC iShares MSCI Canada ETF | 1.42% | 1.45% | 2.23% | 2.27% | 2.34% | 1.85% | 2.09% | 2.16% | 2.65% | 1.97% | 1.75% | 2.34% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок EWC и MCHI
Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWC | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -62.95% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -17.17% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -57.18% | +32.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -62.95% | +20.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -36.43% | +31.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -24.40% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 6.63% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWC и MCHI
Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 5.69%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWC | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.82% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 14.83% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 23.85% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 30.67% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 27.39% | -8.59% |