PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWC с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWC и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWC и MCHI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWC
iShares MSCI Canada ETF
2.32%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-17.16%15.73%
MCHI
iShares MSCI China ETF
-6.78%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Доходность по периодам

С начала года, EWC показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции EWC превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 11.17% против 4.62% соответственно.


EWC

1 день
0.71%
1 месяц
-5.12%
С начала года
2.32%
6 месяцев
10.09%
1 год
36.26%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.03%
10 лет*
11.17%

MCHI

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-14.44%
1 год
4.94%
3 года*
6.44%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Canada ETF

iShares MSCI China ETF

Сравнение комиссий EWC и MCHI

EWC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.


Доходность на риск

EWC vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWC
Ранг доходности на риск EWC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 9595
Ранг коэф-та Мартина

MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWC c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWCMCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.21

+1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

0.45

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.06

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

0.30

+3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.55

0.79

+15.76

EWC vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWCMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.21

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.19

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.17

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.09

+0.30

Корреляция

Корреляция между EWC и MCHI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и MCHI

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности MCHI в 2.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWC
iShares MSCI Canada ETF
1.42%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.27%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Просадки

Сравнение просадок EWC и MCHI

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и MCHI.


Загрузка...

Показатели просадок


EWCMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-62.95%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-17.17%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-57.18%

+32.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-62.95%

+20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-36.43%

+31.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-24.40%

+11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

6.63%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и MCHI

Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 5.69%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWCMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.82%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

14.83%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

23.85%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

30.67%

-13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

27.39%

-8.59%