Сравнение EWC с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Canada ETF (EWC) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
EWC и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWC и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWC и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWC iShares MSCI Canada ETF | 2.32% | 35.92% | 12.38% | 14.73% | -12.95% | 26.98% | 5.52% | 27.58% | -17.16% | 15.73% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EWC показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции EWC уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 11.17% против 17.51% соответственно.
EWC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 11.17%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWC и DXJ
EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
EWC vs. DXJ — Ранг доходности на риск
EWC
DXJ
Сравнение EWC c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWC | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.24 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 2.88 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 3.91 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | 15.24 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWC | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.24 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.32 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EWC и DXJ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWC и DXJ
Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWC iShares MSCI Canada ETF | 1.42% | 1.45% | 2.23% | 2.27% | 2.34% | 1.85% | 2.09% | 2.16% | 2.65% | 1.97% | 1.75% | 2.34% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок EWC и DXJ
Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWC | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -49.63% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -12.65% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -22.19% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -39.14% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -4.69% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -14.44% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.25% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWC и DXJ
Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 5.69%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWC | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 7.27% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 13.82% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 22.85% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 18.93% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 20.51% | -1.71% |