PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWC с CDUAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWC с CDUAF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWC (iShares MSCI Canada ETF) is Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index, while CDUAF (Canadian Utilities Limited) is a stock. Over the past 10 years, EWC returned 11.19%/yr vs 7.36%/yr for CDUAF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EWC и CDUAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWC показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у CDUAF с доходностью 18.15%. За последние 10 лет акции EWC превзошли акции CDUAF по среднегодовой доходности: 11.19% против 7.36% соответственно.

EWC

1 день
-1.38%
1 месяц
1.30%
С начала года
8.73%
6 месяцев
12.75%
1 год
31.36%
3 года*
21.89%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.19%

CDUAF

1 день
0.00%
1 месяц
1.60%
С начала года
18.15%
6 месяцев
22.49%
1 год
34.37%
3 года*
15.92%
5 лет*
9.64%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWC и CDUAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWC
iShares MSCI Canada ETF		8.73%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-17.16%15.73%
CDUAF
Canadian Utilities Limited		18.15%35.10%6.34%-6.25%-1.87%25.16%-14.69%37.49%-19.67%15.55%

Correlation

The correlation between EWC and CDUAF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.26

The correlation between EWC and CDUAF shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Canada ETF

Canadian Utilities Limited

Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWD
Часто сравнивают с CDUAF:
CDUAF с FRTCDUAF с AMZACDUAF с TNCCDUAF с CPX.TOCDUAF с ABBVCDUAF с MAINCDUAF с NNN

Доходность на риск

EWC vs. CDUAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CDUAF
Ранг доходности на риск CDUAF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDUAF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDUAF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDUAF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDUAF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDUAF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWC c CDUAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWCCDUAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.17

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.00

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

6.46

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

15.92

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWC vs. CDUAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDUAF равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и CDUAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWCCDUAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.17

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.29

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.08

+0.32

Просадки

Сравнение просадок EWC и CDUAF

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки CDUAF в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и CDUAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWCCDUAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-71.22%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-5.35%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-22.11%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-31.94%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-41.92%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-18.16%

+16.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-39.90%

+26.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.17%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и CDUAF

Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 3.46%, в то время как у Canadian Utilities Limited (CDUAF) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDUAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWCCDUAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

6.36%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

11.43%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

15.91%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

19.04%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

25.57%

-6.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и CDUAF

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности CDUAF в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDUAF
Canadian Utilities Limited		3.71%4.21%5.47%6.05%5.03%4.85%5.32%4.24%4.49%4.82%4.82%5.11%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.33%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%

Часто задаваемые вопросы

EWC and CDUAF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDUAF has higher volatility (6.36%) compared to EWC (3.46%). In terms of maximum drawdown, EWC dropped -60.75% vs CDUAF's -71.22%.

EWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWC и CDUAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор