Сравнение EWC с CDUAF
EWC (iShares MSCI Canada ETF) is Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Custom Capped Index, while CDUAF (Canadian Utilities Limited) is a stock. Over the past 10 years, EWC returned 11.15%/yr vs 5.97%/yr for CDUAF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EWC и CDUAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWC показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у CDUAF с доходностью 25.49%. За последние 10 лет акции EWC превзошли акции CDUAF по среднегодовой доходности: 11.15% против 5.97% соответственно.
EWC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 11.15%
CDUAF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 24.37%
- С начала года
- 25.49%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение доходности по годам EWC и CDUAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWC iShares MSCI Canada ETF | 10.64% | 35.92% | 12.38% | 14.73% | -12.95% | 26.98% | 5.52% | 27.58% | -17.16% | 15.73% |
CDUAF Canadian Utilities Limited | 25.49% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
Correlation
The correlation between EWC and CDUAF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between EWC and CDUAF has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWC vs. CDUAF — Ранг доходности на риск
EWC
CDUAF
Сравнение EWC c CDUAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWC | CDUAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.50 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 8.01 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 19.76 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWC и CDUAF
Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки CDUAF в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и CDUAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWC | CDUAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -71.22% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -5.35% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.97% | -18.94% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -31.94% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -41.92% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -13.07% | +12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -39.75% | +26.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.16% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWC и CDUAF
Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 2.67%, в то время как у Canadian Utilities Limited (CDUAF) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDUAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWC | CDUAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 4.18% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 11.97% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 16.21% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 19.11% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 24.93% | -6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWC и CDUAF
Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности CDUAF в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.49% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 1.26% | 1.45% | 2.23% | 2.27% | 2.34% | 1.85% | 2.09% | 2.16% | 2.65% | 1.97% | 1.75% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
EWC and CDUAF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDUAF has higher volatility (4.18%) compared to EWC (2.67%). In terms of maximum drawdown, EWC dropped -60.75% vs CDUAF's -71.22%.
CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWC и CDUAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор