PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWC с CDUAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWC с CDUAF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Canadian Utilities Limited (CDUAF).

EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EWC и CDUAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWC и CDUAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.59%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-17.16%15.73%
CDUAF
Canadian Utilities Limited		14.02%35.10%6.34%-6.25%-1.87%25.16%-14.69%37.49%-19.67%15.55%

Доходность по периодам

С начала года, EWC показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у CDUAF с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции EWC превзошли акции CDUAF по среднегодовой доходности: 11.09% против 7.51% соответственно.

EWC

1 день
2.56%
1 месяц
-5.50%
С начала года
1.59%
6 месяцев
9.35%
1 год
36.56%
3 года*
19.46%
5 лет*
11.87%
10 лет*
11.09%

CDUAF

1 день
0.09%
1 месяц
0.63%
С начала года
14.02%
6 месяцев
28.65%
1 год
44.27%
3 года*
13.95%
5 лет*
11.17%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Canada ETF

Canadian Utilities Limited

Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWD
Часто сравнивают с CDUAF:
CDUAF с FRTCDUAF с AMZACDUAF с TNCCDUAF с CPX.TOCDUAF с MAINCDUAF с ABBVCDUAF с NNN

Доходность на риск

EWC vs. CDUAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CDUAF
Ранг доходности на риск CDUAF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDUAF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDUAF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDUAF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDUAF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDUAF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWC c CDUAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWCCDUAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.50

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

3.41

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

5.37

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.55

18.94

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWC vs. CDUAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDUAF равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и CDUAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWCCDUAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.29

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.08

+0.32

Корреляция

Корреляция между EWC и CDUAF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и CDUAF

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности CDUAF в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.43%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%
CDUAF
Canadian Utilities Limited		3.79%4.21%5.47%6.05%5.03%4.85%5.32%4.24%4.49%4.82%4.82%5.11%

Просадки

Сравнение просадок EWC и CDUAF

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки CDUAF в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и CDUAF.

Загрузка...

Показатели просадок

EWCCDUAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-71.22%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-8.25%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-31.94%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-41.92%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-21.02%

+15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-40.10%

+26.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.34%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и CDUAF

iShares MSCI Canada ETF (EWC) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Canadian Utilities Limited (CDUAF) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что EWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDUAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWCCDUAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

3.97%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

11.54%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

17.80%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

19.29%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

26.36%

-7.56%