Сравнение EWA с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EWA и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWA и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWA и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 7.25% | 13.35% | 1.60% | 13.81% | -5.92% | 8.93% | 8.29% | 22.45% | -12.04% | 19.88% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EWA показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 8.25% против 9.42% соответственно.
EWA
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.25%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWA и VPL
EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
EWA vs. VPL — Ранг доходности на риск
EWA
VPL
Сравнение EWA c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWA | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.08 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.72 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.21 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 12.99 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.08 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.55 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EWA и VPL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWA и VPL
Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 2.99% | 3.21% | 3.71% | 3.72% | 5.28% | 5.08% | 2.02% | 3.97% | 6.11% | 4.44% | 4.03% | 5.48% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок EWA и VPL
Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -55.49% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -13.33% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -31.09% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.54% | -33.90% | -11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -8.40% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -11.71% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.29% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWA и VPL
Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 8.40%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 9.81% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 14.85% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 20.56% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 16.83% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 17.11% | +5.50% |