Сравнение EWA с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EWA и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWA или VPL.
Доходность
Сравнение доходности EWA и VPL
Доходность по периодам
С начала года, EWA показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции EWA превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 5.26% против 4.85% соответственно.
EWA
7.08%
-3.73%
3.26%
19.73%
6.48%
5.26%
VPL
2.79%
-4.66%
-1.86%
10.46%
3.85%
4.85%
Основные характеристики
| EWA | VPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 1.04 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 6.35 | 3.23 |
| Индекс Язвы | 3.12% | 3.23% |
| Дневная вол-ть | 16.76% | 15.03% |
| Макс. просадка | -66.98% | -55.49% |
| Текущая просадка | -5.68% | -8.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWA и VPL
EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между EWA и VPL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWA c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWA и VPL
Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VPL в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 3.74% | 3.72% | 5.28% | 5.08% | 2.02% | 3.97% | 6.11% | 4.44% | 4.03% | 5.48% | 4.92% | 4.69% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.14% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EWA и VPL
Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWA и VPL
iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что EWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.