PortfoliosLab logo
Сравнение EWA с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWA и VPL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EWA и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
232.28%
153.20%
EWA
VPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWA:

0.34

VPL:

0.35

Коэф-т Сортино

EWA:

0.63

VPL:

0.63

Коэф-т Омега

EWA:

1.09

VPL:

1.08

Коэф-т Кальмара

EWA:

0.34

VPL:

0.41

Коэф-т Мартина

EWA:

1.11

VPL:

1.22

Индекс Язвы

EWA:

6.66%

VPL:

5.51%

Дневная вол-ть

EWA:

21.77%

VPL:

19.25%

Макс. просадка

EWA:

-66.98%

VPL:

-55.49%

Текущая просадка

EWA:

-8.07%

VPL:

-3.90%

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции EWA превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 4.62% против 4.27% соответственно.


EWA

С начала года

2.72%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

-4.10%

1 год

7.10%

5 лет

12.75%

10 лет

4.62%

VPL

С начала года

5.77%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

3.21%

1 год

6.15%

5 лет

8.56%

10 лет

4.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWA и VPL

EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.


График комиссии EWA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWA: 0.50%
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWA и VPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWA
Ранг риск-скорректированной доходности EWA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VPL
Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWA c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWA: 0.34
VPL: 0.35
Коэффициент Сортино EWA, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWA: 0.63
VPL: 0.63
Коэффициент Омега EWA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWA: 1.09
VPL: 1.08
Коэффициент Кальмара EWA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWA: 0.34
VPL: 0.41
Коэффициент Мартина EWA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWA: 1.11
VPL: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.35
EWA
VPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и VPL

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VPL в 3.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
3.61%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%4.92%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.17%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%

Просадки

Сравнение просадок EWA и VPL

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.07%
-3.90%
EWA
VPL

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и VPL

iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что EWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.77%
12.04%
EWA
VPL