Сравнение EWA с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares Gold Trust (IAU).
EWA и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWA и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWA и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 7.25% | 13.35% | 1.60% | 13.81% | -5.92% | 8.93% | 8.29% | 22.45% | -12.04% | 19.88% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EWA показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.25% против 14.27% соответственно.
EWA
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.25%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWA и IAU
EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EWA vs. IAU — Ранг доходности на риск
EWA
IAU
Сравнение EWA c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWA | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.90 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.33 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.72 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 9.95 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.90 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.26 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.90 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.65 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между EWA и IAU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWA и IAU
Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 2.99% | 3.21% | 3.71% | 3.72% | 5.28% | 5.08% | 2.02% | 3.97% | 6.11% | 4.44% | 4.03% | 5.48% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWA и IAU
Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -45.14% | -21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -19.18% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -20.93% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.54% | -21.82% | -23.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -11.71% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -15.98% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 5.23% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWA и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 8.40%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 10.44% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 24.15% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 27.64% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 17.70% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 15.83% | +6.78% |