PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^N225 с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^N225 с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в Nikkei 225 (^N225) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^N225 и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^N225
Nikkei 225		7.65%26.18%19.22%28.24%-9.37%4.91%16.01%18.20%-12.08%19.10%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.62%16.05%37.59%33.59%-8.24%41.44%10.51%27.63%-8.71%15.00%
Разные валюты инструментов

^N225 торгуется в JPY, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции ^N225 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.89% против 16.28% соответственно.

^N225

1 день
6.13%
1 месяц
-6.66%
С начала года
7.65%
6 месяцев
21.64%
1 год
52.12%
3 года*
24.34%
5 лет*
12.66%
10 лет*
12.89%

^GSPC

1 день
0.91%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
5.73%
1 год
23.56%
3 года*
24.22%
5 лет*
18.65%
10 лет*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nikkei 225

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^N225 vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8787
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^N225 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^N225^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.06

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.57

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.72

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

6.97

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^N225 vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^N225^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.06

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.94

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Корреляция

Корреляция между ^N225 и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и ^GSPC

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^N225^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.87%

-56.78%

-25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-12.14%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-25.43%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-33.92%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-5.78%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.31%

-10.75%

-23.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.60%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и ^GSPC

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^N225^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

4.63%

+7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

11.40%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.07%

22.84%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

19.84%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

21.68%

-0.91%