PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^N225 с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^N225 и ^GSPC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikkei 225 (^N225) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.30%
2.98%
^N225
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^N225:

0.58

^GSPC:

1.73

Коэф-т Сортино

^N225:

0.91

^GSPC:

2.33

Коэф-т Омега

^N225:

1.14

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

^N225:

0.59

^GSPC:

2.59

Коэф-т Мартина

^N225:

2.05

^GSPC:

10.80

Индекс Язвы

^N225:

7.29%

^GSPC:

2.04%

Дневная вол-ть

^N225:

26.05%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

^N225:

-81.87%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^N225:

-8.88%

^GSPC:

-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции ^N225 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.75% против 11.23% соответственно.


^N225

С начала года

-3.56%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-6.59%

1 год

8.14%

5 лет

10.23%

10 лет

8.75%

^GSPC

С начала года

-0.77%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

3.64%

1 год

22.00%

5 лет

12.20%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^N225 и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^N225 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^N225, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50-0.001.52
Коэффициент Сортино ^N225, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.192.07
Коэффициент Омега ^N225, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.031.29
Коэффициент Кальмара ^N225, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00-0.002.27
Коэффициент Мартина ^N225, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.019.33
^N225
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.00
1.52
^N225
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и ^GSPC

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-14.43%
-4.17%
^N225
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и ^GSPC

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.18%
4.55%
^N225
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab