Сравнение EW с EZJ
EW (Edwards Lifesciences Corporation) is a stock, while EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%). Over the past 10 years, EW returned 9.56%/yr vs 9.82%/yr for EZJ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EW и EZJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EW показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 22.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EW имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции EZJ немного впереди с 9.82%.
EW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -3.86%
- 10 лет*
- 9.56%
EZJ
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 22.21%
- 1 год
- 59.09%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам EW и EZJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW Edwards Lifesciences Corporation | 3.04% | 15.16% | -2.91% | 2.20% | -42.41% | 42.00% | 17.32% | 52.31% | 35.90% | 20.29% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 22.21% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
Correlation
The correlation between EW and EZJ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г. | 0.31 |
The correlation between EW and EZJ shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EW vs. EZJ — Ранг доходности на риск
EW
EZJ
Сравнение EW c EZJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EW | EZJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.22 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 6.62 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EW и EZJ
Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и EZJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EW | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -58.63% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -26.78% | +14.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.53% | -31.48% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -58.63% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.32% | -58.63% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.78% | -11.38% | -21.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -21.19% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 8.95% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EW и EZJ
Текущая волатильность для Edwards Lifesciences Corporation (EW) составляет 8.03%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что EW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EW | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 14.72% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 34.89% | -15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.86% | 42.57% | -17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.76% | 37.24% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 34.70% | -2.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EW и EZJ
EW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW Edwards Lifesciences Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.94% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
EW and EZJ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZJ has higher volatility (14.72%) compared to EW (8.03%). In terms of maximum drawdown, EW dropped -54.32% vs EZJ's -58.63%.
EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EW и EZJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор