PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVX с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVX с PSCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).

EVX и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EVX и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVX и PSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		2.88%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		4.96%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%

Доходность по периодам

С начала года, EVX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у PSCI с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции EVX уступали акциям PSCI по среднегодовой доходности: 12.31% против 14.28% соответственно.

EVX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.51%
С начала года
2.88%
6 месяцев
1.94%
1 год
10.73%
3 года*
11.15%
5 лет*
8.33%
10 лет*
12.31%

PSCI

1 день
1.73%
1 месяц
-6.96%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.50%
1 год
33.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
11.77%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Часто сравнивают с EVX:
EVX с VOOEVX с ^DJTEVX с PHOEVX с AQWAEVX с EPUEVX с CLHEVX с DRIV
Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с VBPSCI с PSCFPSCI с FSLCX

Сравнение комиссий EVX и PSCI

EVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.

EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Доходность на риск

EVX vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVX c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVXPSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.33

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.00

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.32

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

7.52

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVX vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа PSCI равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVX и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVXPSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.33

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.12

Корреляция

Корреляция между EVX и PSCI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVX и PSCI

Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности PSCI в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.51%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Просадки

Сравнение просадок EVX и PSCI

Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и PSCI.

Загрузка...

Показатели просадок

EVXPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-45.55%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-14.88%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-29.36%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-45.55%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-10.38%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-6.94%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

4.59%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EVX и PSCI

Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 5.33%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVXPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

8.22%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

15.54%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

25.31%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

22.99%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

25.16%

-4.92%