PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVX с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVX с ECLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both exchange-traded funds - EVX is a Industrials Equities fund tracking the NYSE Arca Environmental Services Index, while ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust. EVX is passively managed, while ECLN is actively managed. Over the past 5 years, EVX returned 7.23%/yr vs 11.98%/yr for ECLN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVX charges 0.55%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности EVX и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVX показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 12.78%.

EVX

1 день
0.50%
1 месяц
-0.77%
С начала года
3.50%
6 месяцев
2.17%
1 год
6.14%
3 года*
10.59%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.92%

ECLN

1 день
0.56%
1 месяц
-2.38%
С начала года
12.78%
6 месяцев
10.71%
1 год
21.20%
3 года*
17.36%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVX и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		3.50%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%4.48%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.78%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between EVX and ECLN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2019 г.

0.57

The correlation between EVX and ECLN shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EVX и ECLN

Секторы
EVX
ECLN

Промышленность

85.2%
6.8%

Сырьевые материалы

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Коммунальные услуги

2.2%
76.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.5%

Энергетика

-0.0%
16.3%

Промышленность

EVX
85.2%
ECLN
6.8%

Сырьевые материалы

EVX
7.5%
ECLN

-

Потребительский защитный сектор

EVX
5.1%
ECLN

-

Коммунальные услуги

EVX
2.2%
ECLN
76.4%

Коммуникационные услуги

EVX

-

ECLN

-

Потребительский циклический сектор

EVX

-

ECLN

-

Финансовые услуги

EVX

-

ECLN

-

Здравоохранение

EVX

-

ECLN

-

Недвижимость

EVX

-

ECLN

-

Технологии

EVX

-

ECLN
0.5%

Энергетика

EVX
-0.0%
ECLN
16.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Environmental Services ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с CLH
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPYECLN с UTG

Доходность на риск

EVX vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVX c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVXECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
2.04

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.98

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

4.24

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

11.40

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVX vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа ECLN равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVX и ECLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVXECLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.04

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.85

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.68

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EVX и ECLN

Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и ECLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVXECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-32.28%

-23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-5.02%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.33%

-14.68%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-19.88%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-3.11%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-4.99%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

1.86%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EVX и ECLN

Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 3.50%, в то время как у First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVXECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.91%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

8.12%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

10.52%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

14.22%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

17.41%

+2.84%

Сравнение комиссий EVX и ECLN

EVX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVX и ECLN

Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ECLN в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.82%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%

Часто задаваемые вопросы

EVX and ECLN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECLN has higher volatility (3.91%) compared to EVX (3.50%). In terms of maximum drawdown, EVX dropped -55.91% vs ECLN's -32.28%.

On 5-year performance, ECLN leads with 11.98% vs 7.23% for EVX. On fees, EVX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECLN has performed better with a 11.98% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.18% for EVX.

EVX is categorized as Industrials Equities, while ECLN is Utilities Equities. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for EVX and 0.97% for ECLN.

ECLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVX и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор