PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVX с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVX с ECLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both exchange-traded funds - EVX is a Industrials Equities fund tracking the NYSE Arca Environmental Services Index, while ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust. EVX is passively managed, while ECLN is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVX charges 0.55%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности EVX и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EVX

1 день
1.36%
1 месяц
4.87%
6 месяцев
3.66%
С начала года
9.30%
1 год
9.23%
3 года*
9.26%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.14%

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVX и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		9.30%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%1.96%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between EVX and ECLN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.57

The correlation between EVX and ECLN shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EVX и ECLN

Секторы
EVX
ECLN

Промышленность

85.3%
6.8%

Сырьевые материалы

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Коммунальные услуги

2.1%
76.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.5%

Энергетика

-0.0%
16.3%

Промышленность

EVX
85.3%
ECLN
6.8%

Сырьевые материалы

EVX
7.6%
ECLN

-

Потребительский защитный сектор

EVX
4.9%
ECLN

-

Коммунальные услуги

EVX
2.1%
ECLN
76.4%

Коммуникационные услуги

EVX

-

ECLN

-

Потребительский циклический сектор

EVX

-

ECLN

-

Финансовые услуги

EVX

-

ECLN

-

Здравоохранение

EVX

-

ECLN

-

Недвижимость

EVX

-

ECLN

-

Технологии

EVX

-

ECLN
0.5%

Энергетика

EVX
-0.0%
ECLN
16.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Environmental Services ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с CLH
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPYECLN с UTG

Доходность на риск

EVX vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVX c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVXECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

—

—

EVX vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVX и ECLN

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVXECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EVX и ECLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVXECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

—

—

Сравнение комиссий EVX и ECLN

EVX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVX и ECLN

Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как ECLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.17%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%

Часто задаваемые вопросы

EVX and ECLN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EVX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EVX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.17% for EVX.

EVX is categorized as Industrials Equities, while ECLN is Utilities Equities. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for EVX and 0.97% for ECLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVX и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор