PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVX с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVX с GDXJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - EVX is a Industrials Equities fund tracking the NYSE Arca Environmental Services Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EVX returned 12.06%/yr vs 9.99%/yr for GDXJ. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EVX charges 0.55%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности EVX и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции EVX превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 12.06% против 9.99% соответственно.

EVX

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
0.02%
С начала года
8.00%
1 год
6.70%
3 года*
9.74%
5 лет*
7.80%
10 лет*
12.06%
Всё время*
9.34%

GDXJ

1 день
7.42%
1 месяц
5.36%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-3.78%
1 год
60.97%
3 года*
48.19%
5 лет*
22.14%
10 лет*
9.99%
Всё время*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EVX

VanEck Vectors Environmental Services ETF
$258.30K$233.10K$307.70K

GDXJ

VanEck Junior Gold Miners ETF
$528.78M$478.21M$618.94M

Сравнение доходности по годам EVX и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		8.00%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-3.78%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between EVX and GDXJ is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.28

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.31

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.21

The correlation between EVX and GDXJ shifts across timeframes, from 0.19 (10 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EVX и GDXJ

Секторы
EVX
GDXJ

Промышленность

86.5%

-

Сырьевые материалы

8.2%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

-0.0%

-

Промышленность

EVX
86.5%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

EVX
8.2%
GDXJ
100.0%

Потребительский защитный сектор

EVX
3.9%
GDXJ

-

Коммунальные услуги

EVX
1.4%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

EVX

-

GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

EVX

-

GDXJ

-

Финансовые услуги

EVX

-

GDXJ
0.1%

Здравоохранение

EVX

-

GDXJ

-

Недвижимость

EVX

-

GDXJ

-

Технологии

EVX

-

GDXJ

-

Энергетика

EVX
-0.0%
GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Environmental Services ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с ECLN
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

EVX vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EVX c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVXGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.13

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.60

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

1.48

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

3.09

-1.73

EVX vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVX и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVX и GDXJ

Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVXGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-88.66%

+32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-41.32%

+30.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-41.32%

+23.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-48.79%

+27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-57.77%

+16.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-29.91%

+27.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-60.24%

+51.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

19.78%

-14.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EVX и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 3.80%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVXGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

15.60%

-11.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

42.81%

-32.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

54.38%

-40.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

42.25%

-24.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

44.26%

-24.01%

Сравнение комиссий EVX и GDXJ

EVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVX и GDXJ

Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности GDXJ в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.17%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.42%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

EVX and GDXJ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (15.60%) compared to EVX (3.80%). In terms of maximum drawdown, EVX dropped -55.91% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, EVX leads with 12.06% vs 9.99% for GDXJ. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EVX has performed better with a 12.06% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.55% for EVX.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.17% for EVX.

EVX is categorized as Industrials Equities, while GDXJ is Gold. EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.55% for EVX and 0.52% for GDXJ.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVX и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор