Сравнение EVX с BOAT
EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both Industrials Equities funds - EVX tracks the NYSE Arca Environmental Services Index while BOAT tracks the Solactive Global Shipping Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EVX returned 7.80%/yr vs 24.02%/yr for BOAT. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EVX charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.
Доходность
Сравнение доходности EVX и BOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVX показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 42.13%.
EVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 8.00%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 12.06%
- Всё время*
- 9.34%
BOAT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 25.47%
- С начала года
- 42.13%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 24.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.73M | $1.10M | $1.06M | |
| $258.30K | $233.10K | $307.70K |
Сравнение доходности по годам EVX и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 8.00% | 11.72% | 12.99% | 12.97% | -10.58% | 4.97% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 42.13% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 21.24% |
Correlation
The correlation between EVX and BOAT is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between EVX and BOAT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EVX и BOAT
Секторы
EVX
BOAT
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Энергетика
Промышленность
EVX
BOAT
Сырьевые материалы
EVX
BOAT
-
Потребительский защитный сектор
EVX
BOAT
-
Коммунальные услуги
EVX
BOAT
-
Коммуникационные услуги
EVX
-
BOAT
-
Потребительский циклический сектор
EVX
-
BOAT
-
Финансовые услуги
EVX
-
BOAT
Здравоохранение
EVX
-
BOAT
-
Недвижимость
EVX
-
BOAT
-
Технологии
EVX
-
BOAT
-
Энергетика
EVX
BOAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVX vs. BOAT — Ранг доходности на риск
EVX
BOAT
Сравнение EVX c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVX | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 4.36 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 12.30 | -10.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVX и BOAT
Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVX | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.91% | -33.94% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -11.60% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -33.94% | +16.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -33.94% | +12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -2.56% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -9.49% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 4.11% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVX и BOAT
Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 3.80%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVX | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 6.75% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 16.96% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 20.71% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 25.03% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 25.06% | -4.81% |
Сравнение комиссий EVX и BOAT
EVX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVX и BOAT
Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BOAT в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.47% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 0.17% | 0.19% | 0.46% | 0.95% | 0.41% | 0.24% | 0.32% | 0.38% | 0.38% | 0.89% | 0.70% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
EVX and BOAT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOAT has higher volatility (6.75%) compared to EVX (3.80%). In terms of maximum drawdown, EVX dropped -55.91% vs BOAT's -33.94%.
On 5-year performance, BOAT leads with 24.02% vs 7.80% for EVX. On fees, EVX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BOAT has performed better with a 24.02% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.
BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.17% for EVX.
EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index. They also come from different issuers: VanEck and Tidal. Their fees differ too: 0.55% for EVX and 0.69% for BOAT.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVX и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор