Сравнение EVX с BIZD
EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - EVX is a Industrials Equities fund tracking the NYSE Arca Environmental Services Index, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EVX returned 12.06%/yr vs 7.37%/yr for BIZD. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EVX charges 0.55%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности EVX и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции EVX превзошли акции BIZD по среднегодовой доходности: 12.06% против 7.37% соответственно.
EVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 8.00%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 12.06%
- Всё время*
- 9.34%
BIZD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -4.99%
- 1 год
- -11.18%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.37%
- Всё время*
- 6.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.75M | $39.66M | $40.76M | |
| $258.30K | $233.10K | $307.70K |
Сравнение доходности по годам EVX и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 8.00% | 11.72% | 12.99% | 12.97% | -10.58% | 27.47% | 13.28% | 28.41% | -3.82% | 16.05% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -4.99% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
Correlation
The correlation between EVX and BIZD is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between EVX and BIZD shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EVX и BIZD
Секторы
EVX
BIZD
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Энергетика
-
Промышленность
EVX
BIZD
-
Сырьевые материалы
EVX
BIZD
-
Потребительский защитный сектор
EVX
BIZD
-
Коммунальные услуги
EVX
BIZD
-
Коммуникационные услуги
EVX
-
BIZD
-
Потребительский циклический сектор
EVX
-
BIZD
-
Финансовые услуги
EVX
-
BIZD
Здравоохранение
EVX
-
BIZD
-
Недвижимость
EVX
-
BIZD
-
Технологии
EVX
-
BIZD
-
Энергетика
EVX
BIZD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVX vs. BIZD — Ранг доходности на риск
EVX
BIZD
Сравнение EVX c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVX | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.59 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -0.99 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVX и BIZD
Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, примерно равная максимальной просадке BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVX | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.91% | -55.44% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -18.99% | +8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -22.56% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -22.91% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -55.44% | +14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -15.73% | +13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -6.86% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 11.27% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVX и BIZD
Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 3.80%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVX | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.94% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 15.26% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 19.13% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 17.59% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 21.84% | -1.59% |
Сравнение комиссий EVX и BIZD
EVX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVX и BIZD
Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BIZD в 11.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.98% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 0.17% | 0.19% | 0.46% | 0.95% | 0.41% | 0.24% | 0.32% | 0.38% | 0.38% | 0.89% | 0.70% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
EVX and BIZD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIZD has higher volatility (5.94%) compared to EVX (3.80%). In terms of maximum drawdown, EVX dropped -55.91% vs BIZD's -55.44%.
On 10-year performance, EVX leads with 12.06% vs 7.37% for BIZD. On fees, EVX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EVX has performed better with a 12.06% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 11.98%, compared with 0.17% for EVX.
EVX is categorized as Industrials Equities, while BIZD is Financials Equities. EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.55% for EVX and 12.86% for BIZD.
EVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVX и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор