Сравнение EVV с EIRAX
EVV (Eaton Vance Limited Duration Income Fund) and EIRAX (Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund) are both mutual funds - EVV is a Short-Term Bond fund managed by Eaton Vance, while EIRAX is a Tactical Allocation fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EVV returned 5.29%/yr vs 5.84%/yr for EIRAX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EVV charges 0.04%/yr vs 0.93%/yr for EIRAX.
Доходность
Сравнение доходности EVV и EIRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVV показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у EIRAX с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции EVV уступали акциям EIRAX по среднегодовой доходности: 5.29% против 5.84% соответственно.
EVV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -1.48%
- С начала года
- -0.65%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 5.29%
EIRAX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 4.86%
- С начала года
- 6.92%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение доходности по годам EVV и EIRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | -0.65% | 10.72% | 12.22% | 13.33% | -19.94% | 14.66% | 4.67% | 18.91% | -5.53% | 6.77% |
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 6.92% | 12.89% | 7.68% | 6.80% | -14.73% | 7.22% | 9.83% | 16.28% | -7.47% | 15.02% |
Correlation
The correlation between EVV and EIRAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVV vs. EIRAX — Ранг доходности на риск
EVV
EIRAX
Сравнение EVV c EIRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVV | EIRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.96 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 8.64 | -8.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVV и EIRAX
Максимальная просадка EVV за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки EIRAX в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVV и EIRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVV | EIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -19.85% | -31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -7.73% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.53% | -8.71% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -19.85% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -19.85% | -20.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -1.17% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -3.80% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.75% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVV и EIRAX
Текущая волатильность для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) составляет 2.08%, в то время как у Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что EVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVV | EIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.92% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 8.16% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 9.41% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 8.96% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 9.02% | +6.38% |
Сравнение комиссий EVV и EIRAX
EVV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EIRAX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVV и EIRAX
Дивидендная доходность EVV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности EIRAX в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 2.62% | 2.80% | 2.35% | 2.58% | 1.11% | 5.68% | 3.13% | 7.42% | 2.98% | 2.35% | 0.73% | 1.59% |
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 9.31% | 8.86% | 9.78% | 10.43% | 12.78% | 9.16% | 9.58% | 6.42% | 8.44% | 7.22% | 8.46% | 9.56% |
Часто задаваемые вопросы
EVV and EIRAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIRAX has higher volatility (2.92%) compared to EVV (2.08%). In terms of maximum drawdown, EVV dropped -51.37% vs EIRAX's -19.85%.
EIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVV и EIRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор