PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVV с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVV с DHEAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EVV (Eaton Vance Limited Duration Income Fund) and DHEAX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, EVV returned 3.22%/yr vs 4.28%/yr for DHEAX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EVV charges 0.04%/yr vs 0.83%/yr for DHEAX.

Доходность

Сравнение доходности EVV и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVV показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 2.09%.

EVV

1 день
-0.11%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
-1.48%
С начала года
-0.65%
1 год
-0.20%
3 года*
9.63%
5 лет*
3.22%
10 лет*
5.29%

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.89%
С начала года
2.09%
1 год
4.58%
3 года*
7.26%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVV и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		-0.65%10.72%12.22%13.33%-19.94%14.66%4.67%18.91%-5.53%6.77%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		2.09%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Correlation

The correlation between EVV and DHEAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с EVV:
EVV с FRAEVV с EHSTXEVV с TNSHXEVV с VISTXEVV с MCAD.TOEVV с CRDSXEVV с DFAIX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с NWXHXDHEAX с JBNDDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Доходность на риск

EVV vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVV
Ранг доходности на риск EVV: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVV: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVV: 33
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVV c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVVDHEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
4.20

-4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
6.93

-6.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

2.35

-1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

9.41

-9.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

40.55

-40.62

EVV vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVV на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVV и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVV и DHEAX

Максимальная просадка EVV за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVV и DHEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVVDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-12.34%

-39.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-0.50%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.53%

-0.50%

-9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-5.06%

-20.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.00%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-0.79%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.12%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EVV и DHEAX

Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что EVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVVDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

0.36%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

0.76%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

1.13%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

1.52%

+11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

2.26%

+13.14%

Сравнение комиссий EVV и DHEAX

EVV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVV и DHEAX

Дивидендная доходность EVV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности DHEAX в 5.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.73%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		9.31%8.86%9.78%10.43%12.78%9.16%9.58%6.42%8.44%7.22%8.46%9.56%

Часто задаваемые вопросы

EVV and DHEAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVV has higher volatility (2.08%) compared to DHEAX (0.36%). In terms of maximum drawdown, EVV dropped -51.37% vs DHEAX's -12.34%.

DHEAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVV и DHEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор