PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVV с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVV с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

EVV управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 мая 2003 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EVV и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVV и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		-3.01%10.72%12.22%13.33%-19.94%14.66%4.67%18.91%-5.53%7.48%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, EVV показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

EVV

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-3.86%
1 год
2.23%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.90%
10 лет*
5.71%

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с EVV:
EVV с FRAEVV с MCAD.TOEVV с DFAIXEVV с DFEQXEVV с EHSTXEVV с TNSHXEVV с VISTX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий EVV и DHEAX

EVV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund

Доходность на риск

EVV vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVV
Ранг доходности на риск EVV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVV: 99
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVV c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVVDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

4.21

-4.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

6.76

-6.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

2.25

-1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

9.96

-9.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

38.15

-36.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVV vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVV на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVV и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVVDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

4.21

-4.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

2.78

-2.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.74

-1.40

Корреляция

Корреляция между EVV и DHEAX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVV и DHEAX

Дивидендная доходность EVV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности DHEAX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		9.33%8.86%9.78%10.43%12.78%9.16%9.58%6.42%8.44%7.22%8.46%9.56%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVV и DHEAX

Максимальная просадка EVV за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVV и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVVDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-12.34%

-39.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-0.50%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-5.06%

-20.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-0.19%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-0.82%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.13%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EVV и DHEAX

Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что EVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVVDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

0.43%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

0.80%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

1.19%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

1.51%

+11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

2.29%

+13.13%