PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с PTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с PTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX).

EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTR и PTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTR и PTIAX

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		0.03%6.92%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у PTIAX с доходностью 0.03%.

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIAX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.71%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.11%
3 года*
4.94%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Performance Trust Strategic Bond Fund

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX
Часто сравнивают с PTIAX:
PTIAX с PIMIXPTIAX с VCITPTIAX с PFTSXPTIAX с FBNDXPTIAX с CFICXPTIAX с WCPNXPTIAX с TSIIX

Сравнение комиссий EVTR и PTIAX

EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PTIAX в 0.76%.

PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

EVTR vs. PTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PTIAX
Ранг доходности на риск PTIAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c PTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTRPTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.02

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.47

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.53

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

4.39

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. PTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTIAX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и PTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTRPTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.02

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.22

+0.16

Корреляция

Корреляция между EVTR и PTIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и PTIAX

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности PTIAX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		4.70%4.68%4.44%4.03%3.96%3.01%3.86%4.11%4.47%5.51%5.49%4.87%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и PTIAX

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки PTIAX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и PTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTRPTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-16.90%

+12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.11%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.19%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-2.44%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.08%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и PTIAX

Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что EVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTRPTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.58%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.68%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

4.51%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

4.93%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

4.01%

+0.29%