Сравнение EVTR с MBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).
EVTR и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EVTR и MBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVTR и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | -0.22% | 8.10% | 4.07% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.52% | 8.13% | 5.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.52%.
EVTR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVTR и MBS
EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.
Доходность на риск
EVTR vs. MBS — Ранг доходности на риск
EVTR
MBS
Сравнение EVTR c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTR | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.61 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.19 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.21 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 6.13 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTR | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.68 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между EVTR и MBS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTR и MBS
Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности MBS в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.63% | 4.51% | 4.26% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.46% | 5.28% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок EVTR и MBS
Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, примерно равная максимальной просадке MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и MBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVTR | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -4.09% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.54% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.56% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.00% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.91% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTR и MBS
Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что EVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVTR | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.03% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.03% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 3.58% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 4.08% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 4.08% | +0.22% |