Сравнение EVTR с HFSI
EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance, while HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past year, EVTR returned 5.42% vs 7.98% for HFSI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EVTR charges 0.32%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.
Доходность
Сравнение доходности EVTR и HFSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVTR показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у HFSI с доходностью 1.55%.
EVTR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVTR и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 0.43% | 8.10% | 4.07% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.55% | 9.56% | 6.38% |
Correlation
The correlation between EVTR and HFSI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between EVTR and HFSI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVTR vs. HFSI — Ранг доходности на риск
EVTR
HFSI
Сравнение EVTR c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTR | HFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.62 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 10.50 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTR | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.27 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.55 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок EVTR и HFSI
Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и HFSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVTR | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -19.34% | +15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.06% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.03% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -5.72% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.76% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTR и HFSI
Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Hartford Strategic Income ETF (HFSI) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что EVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVTR | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.13% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.52% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 3.59% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 4.97% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 4.97% | -0.67% |
Сравнение комиссий EVTR и HFSI
EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTR и HFSI
Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности HFSI в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.67% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.53% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
EVTR and HFSI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVTR has higher volatility (1.41%) compared to HFSI (1.13%). In terms of maximum drawdown, EVTR dropped -4.08% vs HFSI's -19.34%.
On 1-year performance, HFSI leads with 7.98% vs 5.42% for EVTR. On fees, EVTR is cheaper at 0.32% per year. On volatility, HFSI has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HFSI has performed better with a 7.98% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVTR is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.
HFSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 4.67% for EVTR.
EVTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while HFSI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Eaton Vance and Hartford. Their fees differ too: 0.32% for EVTR and 0.49% for HFSI.
HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVTR и HFSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор