Сравнение EVTR с FSMD
EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. EVTR is actively managed, while FSMD is passively managed. Over the past year, EVTR returned 5.16% vs 27.73% for FSMD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EVTR charges 0.32%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.
Доходность
Сравнение доходности EVTR и FSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVTR показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.
EVTR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMD
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVTR и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 0.51% | 8.10% | 4.03% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 17.58% | 8.70% | 8.85% |
Correlation
The correlation between EVTR and FSMD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г. | 0.29 |
The correlation between EVTR and FSMD shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVTR vs. FSMD — Ранг доходности на риск
EVTR
FSMD
Сравнение EVTR c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVTR | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.30 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 11.89 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVTR и FSMD
Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и FSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVTR | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -40.67% | +36.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -8.44% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | 0.00% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -5.98% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.34% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTR и FSMD
Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVTR | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 5.14% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 11.85% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 15.69% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 18.55% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 21.43% | -17.11% |
Сравнение комиссий EVTR и FSMD
EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTR и FSMD
Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FSMD в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.67% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.18% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
EVTR and FSMD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMD has higher volatility (5.14%) compared to EVTR (1.51%). In terms of maximum drawdown, EVTR dropped -4.08% vs FSMD's -40.67%.
On 1-year performance, FSMD leads with 27.73% vs 5.16% for EVTR. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EVTR has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FSMD has performed better with a 27.73% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.32% for EVTR.
EVTR has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 1.18% for FSMD.
EVTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FSMD is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Eaton Vance and Fidelity. Their fees differ too: 0.32% for EVTR and 0.29% for FSMD.
FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVTR и FSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор