Сравнение EVTR с EVSM
EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) and EVSM (Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance, while EVSM is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. EVTR is actively managed, while EVSM is passively managed. Over the past year, EVTR returned 5.42% vs 4.06% for EVSM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EVTR charges 0.32%/yr vs 0.19%/yr for EVSM.
Доходность
Сравнение доходности EVTR и EVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVTR показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у EVSM с доходностью 1.19%.
EVTR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVTR и EVSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 0.43% | 8.10% | 4.07% |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 1.19% | 4.24% | 2.52% |
Correlation
The correlation between EVTR and EVSM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between EVTR and EVSM shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVTR vs. EVSM — Ранг доходности на риск
EVTR
EVSM
Сравнение EVTR c EVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTR | EVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.70 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.79 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 13.52 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTR | EVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 3.23 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.90 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок EVTR и EVSM
Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки EVSM в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и EVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVTR | EVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -1.50% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.07% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.02% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.24% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.30% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTR и EVSM
Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что EVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVTR | EVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.32% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 0.83% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 1.26% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 1.92% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 1.92% | +2.38% |
Сравнение комиссий EVTR и EVSM
EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии EVSM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTR и EVSM
Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности EVSM в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.00% | 3.12% | 2.99% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.67% | 4.51% | 4.26% |
Часто задаваемые вопросы
EVTR and EVSM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVTR has higher volatility (1.41%) compared to EVSM (0.32%). In terms of maximum drawdown, EVTR dropped -4.08% vs EVSM's -1.50%.
On 1-year performance, EVTR leads with 5.42% vs 4.06% for EVSM. On fees, EVSM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EVSM has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVTR has performed better with a 5.42% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVSM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.32% for EVTR.
EVTR has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 3.00% for EVSM.
EVTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while EVSM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.32% for EVTR and 0.19% for EVSM.
EVSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVTR и EVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор