PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с EVSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с EVSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM).

EVTR и EVSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. EVSM - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTR и EVSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTR и EVSM

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		0.42%4.24%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у EVSM с доходностью 0.42%.

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVSM

1 день
0.08%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX
Часто сравнивают с EVSM:
EVSM с SUBEVSM с EVIMEVSM с ZTAXEVSM с BBHEVSM с EVMOEVSM с VTEBEVSM с SGOV

Сравнение комиссий EVTR и EVSM

EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии EVSM в 0.19%.

EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

Доходность на риск

EVTR vs. EVSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EVSM
Ранг доходности на риск EVSM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c EVSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTREVSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.83

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.27

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.58

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

10.08

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. EVSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа EVSM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и EVSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTREVSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.83

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.81

-0.43

Корреляция

Корреляция между EVTR и EVSM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и EVSM

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности EVSM в 3.02%

TTM20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		3.02%3.12%2.99%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и EVSM

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки EVSM в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и EVSM.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTREVSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-1.50%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-1.50%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.78%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.22%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.38%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и EVSM

Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что EVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTREVSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.49%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

0.90%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

2.03%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

1.98%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

1.98%

+2.32%