PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSM с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVSM с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

EVSM и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSM - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EVSM и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVSM и SUB

2026 (YTD)20252024
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		0.42%4.24%2.52%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.42%

Доходность по периодам

С начала года, EVSM показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.33%.

EVSM

1 день
0.08%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с EVSM:
EVSM с EVIMEVSM с ZTAXEVSM с BBHEVSM с EVMOEVSM с VTEBEVSM с SGOVEVSM с EVLN
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий EVSM и SUB

EVSM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

EVSM vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSM
Ранг доходности на риск EVSM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSM c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSMSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.21

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.66

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.60

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.81

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

10.21

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSM vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSM на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSM и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSMSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.21

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.42

+1.39

Корреляция

Корреляция между EVSM и SUB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSM и SUB

Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		3.02%3.12%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок EVSM и SUB

Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

EVSMSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.50%

-9.46%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-1.23%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.56%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.92%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.34%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSM и SUB

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) составляет 0.49%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что EVSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVSMSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.52%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

0.81%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

1.51%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

1.64%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.98%

2.59%

-0.61%