Сравнение EVTR с EVMO
EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance, while EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVTR charges 0.32%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности EVTR и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVTR показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у EVMO с доходностью 0.83%.
EVTR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVTR и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 0.43% | 2.73% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
Correlation
The correlation between EVTR and EVMO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVTR vs. EVMO — Ранг доходности на риск
EVTR
EVMO
Сравнение EVTR c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTR | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTR | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.79 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок EVTR и EVMO
Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVTR | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -1.89% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.81% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.39% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTR и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVTR | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 2.82% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 2.82% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 2.82% | +1.48% |
Сравнение комиссий EVTR и EVMO
EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTR и EVMO
Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности EVMO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.67% | 4.51% | 4.26% |
Часто задаваемые вопросы
EVTR and EVMO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVTR is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVTR is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
EVTR has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 4.07% for EVMO.
EVTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while EVMO is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.32% for EVTR and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для EVTR и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор