PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с EVIM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с EVIM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM).

EVTR и EVIM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. EVIM - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTR и EVIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTR и EVIM

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		-0.04%5.85%1.77%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у EVIM с доходностью -0.04%.

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVIM

1 день
0.12%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX
Часто сравнивают с EVIM:
EVIM с MUSTEVIM с SPHYEVIM с VOOEVIM с EVSMEVIM с JMUBEVIM с EVMOEVIM с EVSB

Сравнение комиссий EVTR и EVIM

EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии EVIM в 0.29%.

EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

Доходность на риск

EVTR vs. EVIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EVIM
Ранг доходности на риск EVIM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c EVIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTREVIMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.66

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.63

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

5.07

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. EVIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVIM равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и EVIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTREVIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.32

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между EVTR и EVIM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и EVIM

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности EVIM в 3.58%

TTM202520242023
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		3.58%3.58%3.56%0.78%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и EVIM

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, примерно равная максимальной просадке EVIM в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и EVIM.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTREVIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-4.23%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.54%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.39%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.83%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.14%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и EVIM

Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что EVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTREVIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.31%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

1.82%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

4.06%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

3.94%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

3.94%

+0.36%