Сравнение EVTR с EVIM
EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) and EVIM (Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance, while EVIM is a Municipal Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, EVTR returned 5.42% vs 8.07% for EVIM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVTR charges 0.32%/yr vs 0.29%/yr for EVIM.
Доходность
Сравнение доходности EVTR и EVIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVTR показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у EVIM с доходностью 1.40%.
EVTR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVIM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVTR и EVIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 0.43% | 8.10% | 4.07% |
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 1.40% | 5.85% | 1.77% |
Correlation
The correlation between EVTR and EVIM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between EVTR and EVIM shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVTR vs. EVIM — Ранг доходности на риск
EVTR
EVIM
Сравнение EVTR c EVIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTR | EVIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.68 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.66 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 8.63 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTR | EVIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.89 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.58 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EVTR и EVIM
Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, примерно равная максимальной просадке EVIM в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и EVIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVTR | EVIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -4.23% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.05% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.99% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.88% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.94% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTR и EVIM
Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что EVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVTR | EVIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.85% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.94% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 2.81% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 3.86% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 3.86% | +0.44% |
Сравнение комиссий EVTR и EVIM
EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии EVIM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTR и EVIM
Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности EVIM в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 3.55% | 3.58% | 3.56% | 0.78% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.67% | 4.51% | 4.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVTR and EVIM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVTR has higher volatility (1.41%) compared to EVIM (0.85%). In terms of maximum drawdown, EVTR dropped -4.08% vs EVIM's -4.23%.
On 1-year performance, EVIM leads with 8.07% vs 5.42% for EVTR. On fees, EVIM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EVIM has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVIM has performed better with a 8.07% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVIM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.32% for EVTR.
EVTR has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 3.55% for EVIM.
EVTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while EVIM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.32% for EVTR and 0.29% for EVIM.
EVIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVTR и EVIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор