Сравнение EVIM с AMUN
EVIM (Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EVIM charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности EVIM и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVIM показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 1.11%.
EVIM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVIM и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 1.40% | 0.84% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.11% | 0.14% |
Correlation
The correlation between EVIM and AMUN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVIM vs. AMUN — Ранг доходности на риск
EVIM
AMUN
Сравнение EVIM c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVIM | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVIM | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 2.05 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок EVIM и AMUN
Максимальная просадка EVIM за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVIM | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -0.61% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.02% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.09% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIM и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVIM | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 1.01% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 1.01% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 1.01% | +2.85% |
Сравнение комиссий EVIM и AMUN
EVIM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIM и AMUN
Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности AMUN в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.89% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 3.55% | 3.58% | 3.56% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
EVIM and AMUN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for EVIM.
EVIM has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.89% for AMUN.
They also come from different issuers: Eaton Vance and abrdn. Their fees differ too: 0.29% for EVIM and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для EVIM и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор