PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIM с EVSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVIM с EVSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM).

EVIM и EVSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVIM - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. EVSM - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EVIM и EVSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVIM и EVSM

2026 (YTD)20252024
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		-0.04%5.85%1.77%
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		0.42%4.24%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, EVIM показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у EVSM с доходностью 0.42%.

EVIM

1 день
0.12%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVSM

1 день
0.08%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

Часто сравнивают с EVIM:
EVIM с MUSTEVIM с SPHYEVIM с VOOEVIM с JMUBEVIM с EVMOEVIM с EVSBEVIM с EVLN
Часто сравнивают с EVSM:
EVSM с SUBEVSM с ZTAXEVSM с BBHEVSM с EVMOEVSM с VTEBEVSM с EVLNEVSM с SGOV

Сравнение комиссий EVIM и EVSM

EVIM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EVSM в 0.19%.

EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

Доходность на риск

EVIM vs. EVSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIM
Ранг доходности на риск EVIM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EVSM
Ранг доходности на риск EVSM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIM c EVSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIMEVSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.83

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.27

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.58

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

10.08

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIM vs. EVSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIM на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVSM равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIM и EVSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIMEVSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.83

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.81

-0.31

Корреляция

Корреляция между EVIM и EVSM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIM и EVSM

Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности EVSM в 3.02%

TTM202520242023
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		3.58%3.58%3.56%0.78%
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		3.02%3.12%2.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVIM и EVSM

Максимальная просадка EVIM за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки EVSM в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и EVSM.

Загрузка...

Показатели просадок

EVIMEVSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-1.50%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-1.50%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-0.78%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-0.22%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.38%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIM и EVSM

Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что EVIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVIMEVSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.49%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

0.90%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

2.03%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

1.98%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

1.98%

+1.96%